Hvad er et retningsbestemmelsesindeks?
Retningsbevægelsesindekset (DMI) er en teknisk indikator oprettet af J. Welles Wider i 1978. Wilder er også arkitekten for en anden almindeligt anvendt indikator kaldet relative styrkeindeks . DMI er yderst hjælpsom til måling af prisretning såvel som bevægelsen af bevægelsen. Det er generelt egnet til handel med trending og markeder. Mange forhandlere bruger retningsbevægelsesindekset som en del af deres indgangs-exit-strategi og for at tage beslutninger om, hvorvidt de skal gå lang eller kort.
DMI er et værktøj, der ofte bruges af forhandlere til at skelne mellem svage og stærke tendenser. Det er ekstremt populært blandt personer, der bruger handelsstrategier baseret på tendens efter systemer. Det kan bruges til at handle en lang række aktiver, herunder aktier, råvarer og valutaer. Retningsbevægelsesindekset er faktisk et glidende gennemsnit af prisklassen og beregnes typisk over en 14-dages periode. DMI -beregningen er baseret på prisområdet for thE -aktiv over en bestemt periode. Derefter vejes den seneste pris mod den forrige prisklasse.
Resultatet er afbildet på et diagram og vises som enten en opadgående bevægelseslinje kaldet den positive retningsindikator (+DI) eller en nedadgående bevægelseslinje kendt som den negative retningsindikator (-DI). Punkter er afbildet mellem værdierne på 0 og 100. Styrken af aktivets opadgående eller nedadgående bevægelse af priser beregnes også ved hjælp af +DI og –DI. Dette resultat kaldes det gennemsnitlige retningsbevægelsesindeks (ADX).
En ADX mindre end 20 er en indikation af et konsoliderende eller ikke-trending marked. Typisk ledsages det af et lavt volumeniveau. Når ADX -indikatoren bevæger sig over 20, kan det signalere påbegyndelsen af en tendens. En læsning af 40 eller mere og faldende er tegn på en mulig vending. +Di, -di og ADX linjer er normalt afbildet på en separatdiagram i bunden af søjlediagrammet. Crossover -reglerne for anvendelse af DMI er ret ligetil.
Forhandlere kan åbne en lang position, hver gang +di krydser over –DI. Det anbefales, at positionen vendes, som involverer likvidation af den lange position og åbning af en kort position, når –DI krydser over DMI. En anden forskrift efterfulgt af mange forhandlere er den ekstreme punktregel. Det rådgiver, at efter enhver crossover, skal handelsperiodenes ekstreme prispoint bruges som den erhvervsdrivendes omvendte signal.
En erhvervsdrivende, der går lang, rådes til at bruge den laveste pris, der er foretaget i overgangsperioden som reverseringssignal. Omvendt er reverseringspunktet for en kort position normalt den højeste pris opnået i handelsperioden. Typisk bruges de høje og lave reverseringspunkter til at komme ind og forlade markedet. Dette princip skal følges, selv når +Di og –Di forbliver krydset over flere tidsrammer. Mange tradERS bruger denne taktik for at hjælpe med at beskytte mod enhver whipsaw -handling, der forekommer på markedet.
Afhængig af deres handelssystem kan nogle forhandlere muligvis inkorporere ADX som en komponent i deres reverseringsstrategi. Til at begynde med skal ADX stige over både +DI- og –DI -linjerne. På det tidspunkt, hvor ADX bevæger sig lavere, oplever markedet normalt en vending væk fra den eksisterende tendens. I dette tilfælde signaliserer ADX, at markedet er grundet til at vende sin nuværende retning. En stærk undtagelse fra denne særlige brug af ADX er på et rasende tyremarked, der oplever en udblæsningsfasen.
Ofte bevæger ADX sig lavere kun for at vende sig og flytte til højere territorium på få dage. Wilder anbefaler, at forhandlere, der bruger trendfølgende systemer, skal ophøre med at bruge retningsbevægelsesindekset, når ADX falder under begge DI -linjer. Dette er en indikation af, at markedet normalt udviser et sidelæns handelsmønster uden nogen åbenlyst tendens.