Co to jest inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem?
Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem są ze sobą powiązane, ponieważ jedna koncepcja jest wykorzystywana jako rozwiązanie problemu stwarzanego przez drugą. Firmy inwestycyjne zatrudniają inżynierów finansowych, aby pomóc firmom i ich klientom uniknąć ryzyka na rynku finansowym. Na ogół osiąga się to poprzez proces analizy ilościowej, która bierze różne dane zebrane z cen rynkowych i sprawozdań finansowych firmy. Wykorzystując złożone wzory matematyczne, raport zawiera prognozy dotyczące przyszłych wyników rynkowych. Ponieważ jest to tak istotna część strategii inwestycyjnych we współczesnym świecie, uniwersytety i szkoły biznesu poświęcają wiele czasu na nauczanie inżynierii finansowej.
Postęp technologiczny zmienił rynki inwestycyjne na całym świecie. Firmy inwestycyjne, które chcą nadążyć za zmieniającymi się czasami, dostosowały się do złożoności rynku, stosując coraz bardziej zaawansowane techniki w celu poprawy zysków swoich klientów. Część tego procesu obejmuje także ograniczenie ryzyka związanego z dużymi inwestycjami. W rezultacie inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem muszą być częścią efektywnego portfela inwestycyjnego.
Duża część siły napędowej inżynierii finansowej pochodzi z analizy ilościowej. Zasadniczo ten rodzaj analizy działa jak wzór matematyczny. Informacje, takie jak ceny akcji, poziomy dochodów firmy i inne istotne sumy liczbowe, są wprowadzane do różnych równań. Wynik jest prognozą tego, co wydarzy się w przyszłości. Analiza ilościowa opiera się na przekonaniu, że wszystkie działania rynkowe opierają się na wcześniejszych wzorcach, a dzięki ich zastosowaniu inwestorzy mogą idealnie wyeliminować ryzyko z procesu.
Częścią sposobu, w jaki inżynieria finansowa usuwa ryzyko, jest stosowanie złożonych technik inwestycyjnych, takich jak instrumenty pochodne, które opierają swoją wartość na wartości instrumentów bazowych i mogą być wykorzystywane do zabezpieczenia ryzyka. Ponadto inżynierii finansowej można użyć do opracowania programów komputerowych, które mogą bardzo szybko reagować na możliwości handlowe. Korzyść uzyskana z takiego handlu w ułamku sekundy może również pomóc w zarządzaniu ryzykiem.
Ponieważ inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem stanowią tak dużą część współczesnej sceny inwestycyjnej, zapotrzebowanie na inżynierów finansowych ogromnie wzrosło. W rezultacie wielu absolwentów szkół biznesu ma silne doświadczenie w matematyce i programowaniu komputerowym w odpowiedzi na tak duże zapotrzebowanie. Większość dużych firm polega na ekspertach w zakresie analizy ilościowej, a inżynierowie finansowi są specjalnie wykwalifikowani do wykonywania tego zadania. Eksperci w tej dziedzinie z udokumentowanymi doświadczeniami w zakresie zarządzania ryzykiem mogą często wydawać wysokie pensje i wybierać między konkurującymi firmami.