Co je pojistně-matematické modelování?
Pojistně-matematické modelování je název pro řadu technik používaných v pojišťovnictví. Tyto modely se skládají z rovnic, které představují fungování pojišťoven, účtování o pravděpodobnosti událostí pokrytých pojistkami a náklady, které každá událost představuje pro společnost. Pomáhají společnostem rozhodnout, které politiky mají přijmout, a stanovit pojistné na základě předpokládaných nároků, které budou muset zaplatit. Jsou důležité, protože je pojišťovací společnosti používají k udržování solventnosti společností; modely předpovídají finanční prostředky, které společnosti budou muset zaplatit, takže vědí, kolik peněz musí vzít na pokrytí svých nákladů.
Pojišťovací společnosti jsou organizace, které umožňují pojistníkům sdílet rizika navzájem. Společnost přijímá platby, nazývané pojistné, výměnou za záruku, že bude dávat peníze pojistníkovi nějaké konkrétní události. Ve skutečnosti všichni pojistníci dělí náklady na události, které se vyskytnou v každém období, takže nikdo nebude muset platit za všechny náklady.
Pojistný matematik je osoba, která pracuje pro pojišťovací společnost a zajišťuje, aby účtovala dostatečné pojistné na pokrytí režijních nákladů a nároků, které pojistníci podávají. Pojistní matematici používají vědecké přístupy, které kombinují teorii pravděpodobnosti, ekonomickou teorii a další obory. Používají behaviorální předpoklady odvozené z těchto teorií k vytváření systémů rovnic, které představují události, ke kterým dochází ve skutečném světě. Tato praxe se nazývá pojistně-matematické modelování.
Dva základní typy modelů používaných v pojistně-matematickém modelování jsou deterministické modely a stochastické modely. Deterministické modely jsou jednodušší z obou a byly první, které byly použity. Pro každou událost používají odhady pravděpodobnosti a na základě těchto odhadů předpovídají počet událostí, které se skutečně stanou. Stochastické modely umožňují větší náhodnost, ale vyžadují větší výpočetní sílu. Počítač simuluje události v období stovek či tisíců a na základě výsledků svých simulací předpovídá, kolik událostí se stane.
Typ použitého modelu má malý význam, pokud pojistný matematik nemá dobré informace o událostech, které předpovídá. V pojistně-matematickém modelování je pravděpodobnost každé události a rovnice, které popisují chování lidí, zásadní pro úspěch modelu. Pojistní matematici neustále revidují modely, aby poskytovali lepší předpovědi.