O que é modelagem atuarial?
Modelagem atuarial é o nome de um conjunto de técnicas usadas no setor de seguros. Esses modelos são compostos de equações que representam o funcionamento das seguradoras, contabilizando as probabilidades dos eventos cobertos pelas apólices e os custos que cada evento apresenta para a empresa. Eles ajudam as empresas a decidir quais políticas adotar e definir prêmios com base nas reivindicações projetadas que terão que pagar. Eles são importantes porque as companhias de seguros os usam para manter o solvente da empresa; Os modelos prevêem os fundos que as empresas terão que pagar, para que saibam quanto dinheiro precisam gastar para cobrir seus custos.
As companhias de seguros são organizações que permitem que os segurados compartilhem riscos entre si. A empresa recebe pagamentos, chamados prêmios, em troca da garantia de que dará dinheiro ao tomador do seguro de algum evento especificado. De fato, todos os segurados estão dividindo o custo dos eventos que ocorrem em cada período para que ninguém precise pagar a despesa inteira.
Um atuário é uma pessoa que trabalha para uma companhia de seguros e garante que cobra prêmios suficientes para cobrir os custos indiretos e as reivindicações que os segurados registram. Os atuários usam abordagens científicas que combinam teoria das probabilidades, teoria econômica e outras disciplinas. Eles usam premissas comportamentais derivadas dessas teorias para criar sistemas de equações que representam os eventos que acontecem no mundo real. Essa prática é chamada de modelagem atuarial.
Os dois tipos básicos de modelos usados na modelagem atuarial são modelos determinísticos e estocásticos. Os modelos determinísticos são os mais simples dos dois e foram os primeiros a serem usados. Eles usam estimativas de probabilidades para cada evento e prevêem o número de eventos que realmente acontecerão com base nessas estimativas. Modelos estocásticos permitem mais aleatoriedade, mas requerem mais poder computacional. Um computador simula os eventos durante um período centenas ou milhares de vezes e, com base nos resultados de suas simulações, prevê quantos eventos acontecerão.
O tipo de modelo usado é de pouca importância se o atuário não tiver boas informações sobre os eventos que está prevendo. Na modelagem atuarial, a probabilidade de cada evento e as equações que descrevem o comportamento das pessoas são cruciais para o sucesso do modelo. Os atuários revisam constantemente os modelos para gerar melhores previsões.