Hvad er aktuarmæssig modellering?
Aktuarmæssig modellering er navnet på et sæt teknikker, der anvendes i forsikringsbranchen. Disse modeller er sammensat af ligninger, der repræsenterer forsikringsselskabers funktion, der redegør for sandsynligheden for de begivenheder, der er dækket af politikker, og de omkostninger, hver begivenhed giver virksomheden. De hjælper virksomheder med at beslutte, hvilke politikker de skal tage, og at fastsætte præmier baseret på de forventede krav, som de skal betale. De er vigtige, fordi forsikringsselskaber bruger dem til at holde virksomhederne solvente; modeller forudsiger de midler, som virksomhederne skal betale ud, så de ved, hvor mange penge de skal tage for at dække deres omkostninger.
Forsikringsselskaber er organisationer, der tillader forsikringstagerne at dele risici med hinanden. Virksomheden modtager betalinger, kaldet præmier, i bytte for garantien for, at det giver penge til forsikringstageren for en bestemt begivenhed opstår. Faktisk opdeler alle forsikringstagerne omkostningerne til de begivenheder, der finder sted i hver periode, så ingen skal betale for hele udgiften.
En aktuar er en person, der arbejder for et forsikringsselskab og sikrer, at det opkræver tilstrækkelige præmier til at dække fasteomkostninger og de krav, som forsikringstagerne indgiver. Aktuarer bruger videnskabelige tilgange, der kombinerer sandsynlighedsteori, økonomisk teori og andre discipliner. De bruger adfærdsmæssige antagelser, der stammer fra disse teorier for at skabe ligningssystemer, der repræsenterer begivenhederne, der sker i den virkelige verden. Denne praksis kaldes aktuarmæssig modellering.
De to grundlæggende typer modeller, der bruges i aktuarmodel, er deterministiske modeller og stokastiske modeller. Deterministiske modeller er de enklere af de to, og de var de første, der blev brugt. De bruger estimater af sandsynligheder for hver begivenhed, og de forudsiger antallet af begivenheder, der faktisk vil ske, baseret på disse estimater. Stokastiske modeller giver mulighed for mere tilfældighed, men de kræver mere computerkraft. En computer simulerer begivenhederne over en periode hundreder eller tusinder af gange, og baseret på resultaterne af dens simuleringer forudsiger den, hvor mange begivenheder der vil ske.
Den anvendte model er af lille betydning, hvis aktuaren ikke har god information om de begivenheder, han forudsiger. Ved aktuarmæssig modellering er sandsynligheden for hver begivenhed og ligningerne, der beskriver folks adfærd, afgørende for modelens succes. Aktuarier reviderer konstant modeller, så de giver bedre forudsigelser.