Co je obchodování s korelací?
Korelační obchodování je typem investiční strategie, která vyžaduje, aby investor vyhodnotil výkon dané bezpečnosti, identifikoval podobné zabezpečení, která ukazuje slib sledování stejného obecného trendu, a podnikne kroky k obchodování s touto bezpečností. Stupeň podobnosti se může lišit, ačkoli faktory, které ovlivňují pohyb každého aktiva, jsou často ovlivněny stejnou základní sadou faktorů. Příklad korelačního obchodování může zahrnovat zvážení pohybu zlata na trhu a poté se rozhodnout koupit stříbro, protože tato investice pravděpodobně obchoduje podobným způsobem.
Obecný koncept obchodování s korelací lze použít s téměř jakýmkoli typem investic. Při obchodování s měnou bude tento proces zahrnovat identifikaci dvou konkrétních měn, které prokazují stejný vzorec, a uspořádat nákupy a prodej, aby tento vzorec využili. Podobným způsobem je možné obchodovat s akciemi pomocí korelačního obchodování a často identifikovat akcie tKlobouk není tak dobře známý a uzavírá tyto akcie, než si ostatní investoři začnou všimnout podobného hnutí. Dokonce i investice do dluhopisů lze zvážit ve dvojicích, což umožňuje najít a zablokovat problémy s dluhopisy, které způsobují výnosy velmi podobné dluhopisům vydaným subjekty, které jsou v investiční komunitě všeobecně známé.
Jednou z výhod korelačního obchodování je to, že podporuje určitý stupeň diverzifikace v rámci investičního portfolia. Protože mnoho forem moderní teorie portfolia zahrnuje alespoň některé návrhy, že diverzifikace portfolia v jakékoli ekonomice je dobrý nápad, nalezení společného původu nebo korelace mezi dvěma podobnými cennými papíry lze považovat za prostředek k diverzifikaci držby i v jednom konkrétním segmentu portfolia. Například tento přístup lze použít k diverzifikaci rozsahu telekomunikačních akcií držených investorem, díky čemuž je EASIer kompenzovat ztráty vzniklé některými z těchto akcií se zisky získanými s ostatními.
Protože obchodování s korelací vyžaduje identifikaci dvou podílů, které vykazují podobné obchodní vzorce, musí investoři využívající tento přístup pochopit trendy v odvětví a tržní trendy. To usnadňuje kvalifikaci dané příležitosti jako podobné investici použité jako standard pro srovnání, a zjistit, zda stupeň nebo podobnost postačuje k podpoře myšlenky, že aktivum bude fungovat paralelně. Pokud mezi oběma investicemi neexistuje silná podobnost, obchodní strategie je velmi malá šance na dosažení požadovaných výsledků.