流動性カバレッジ比率とは何ですか？

流動性カバレッジ率は、銀行が短期の金融債務を満たすために必要な測定です。 ほとんどの国では、中央銀行またはその他の法律や要件のソースを通じて、銀行やその他の金融機関を厳しく規制しています。 流動性カバレッジ比率は、銀行の通常の活動における短期的な混乱をカバーするためのものです。 たとえば、中央銀行は、銀行の特定の量の流動資産を必要とする場合があり、これらの資産は一度に大量の引き出しをカバーできます。 この補償により、銀行がこれらの義務を果たすことができなくなり、政府または中央銀行が救済する必要がなくなります。

ほとんどの経済の銀行は、預金やその他の資金源から受け取ったすべてのお金を金庫に保管する必要はありません。 中央銀行またはその他の政府規制は、残りのわずかな割合のみを必要とし、他のすべての金銭は、ローンおよびその他の経済的に価値のある投資に利用できます。 過去に、これは銀行が経営する際に問題を引き起こしました-個人が銀行からすべてのお金を引き出しようとする半狂乱の期間-すぐに現金資産を使い果たしました。 このパニックは、お金が多くの種類の投資に投入されるため、財政的に実行可能であっても、銀行が失敗しているように見えることがあります。 流動性カバレッジ比率は、銀行が機関に現金を保有することにより、これらの困難やその他の問題を経験することを防ぎます。

各国は、銀行やその他の金融機関の標準的な流動性比率を作成するために、任意の数の公式を使用できます。 たとえば、米国のカバー率では、30日間の引き出しやその他のニーズを満たすのに十分な現金または財務省債が必要になる場合があります。 銀行やその他の金融機関は、この現金と短期債券だけで、機関の顧客からのすべての預金をカバーすることができます。 また、現金引出しの可能性に関して満たすべき流動性カバレッジ比率の基準額である別の数値が存在する場合もあります。 繰り返しますが、各国は、金融市場または資本市場の現在の設定に基づいて、この比率に対する独自の要件を設計することができます。

場合によっては、流動性カバレッジ比率がすべての銀行の実行または短期の大規模な引き出しを停止できない場合があります。 たとえば、銀行または他の金融機関が通常の預金を十分にカバーしている場合、他の機関から呼び出される可能性のあるローンのための十分な現金が不足している可能性があります。 別の銀行がローンを呼び出すとき、現金の不足は特定の問題であるかもしれません。 このシナリオでは、これらの要求を満たすために、銀行は依然として中央銀行からのライフラインを必要とする場合があります。