流動性ギャップとは

流動性ギャップは、個人または組織の総流動資産とその個人または組織が引き受ける負債の総数との差の尺度です。 流動性不一致リスクまたは流動性不一致とも呼ばれ、個人または組織の財務リスクのレベルを測定する1つの方法です。 銀行または投資家グループは、個人または組織の流動性ギャップを単一の時点または複数回測定し、流動性ギャップの変化を比較します。 組織は、財務の健全性を評価するために、自身の流動性を測定することを選択する場合もあります。

測定対象のギャップが個人または組織の財務に関係する場合でも、ギャップを計算する基本的な方法は同じです。 方程式は、個人または組織の銀行口座や投資ポートフォリオなどの流動資産の量から、個人または組織が被った負債を差し引いたもので構成されます。 マイナスのギャップは、個人または組織が引き受けた負債の額より少ない収入を純化していることを意味します。 ギャップがプラスの場合、個人または組織は、すべての負債が満たされた後に流動資産を残します。

銀行またはその他の融資機関は、流動性のギャップを利用して、個人と組織の両方に対して行われたローンに金利を割り当てます。 ローンの金利がどれくらい高いかは、貸し手がローン取引に関与していると考えるリスクの大きさに依存します。 ローンを申請する個人または組織にマイナスのギャップがあり、貸し手が近い将来にギャップが大幅に改善しないと考えている場合、貸し手はお金を貸さないか、著しく高い金利でローンを提供することを選択するかもしれません割合。

さまざまな要因がギャップの量に影響を与える可能性があるため、個人または組織の流動性ギャップは通常、異なるレートで時間とともに変動します。 生活費または事業費が増加し、個人または組織の収入が同じ割合で増加しない場合、ギャップはよりマイナスになります。 組織または個人が、新しい融資を行うなど、新しい負債を引き受けると、ギャップはさらにマイナスになります。

2つ以上の時点で流動性ギャップ値を測定すると、潜在的な貸し手または投資家が投資決定を下すのに役立ちます。 ギャップ値からの情報に基づいて、潜在的な貸し手または投資家は、借り手の財政がどの方向に向かっているかを判断できます。 2つ以上の時点間のギャップ値の差は、限界ギャップと呼ばれます。