Wat is valutacarbitrage?

Arbitrage van de valuta is de gelijktijdige aankoop en verkoop van een valuta om te profiteren van prijsverschillen in verschillende markten. De transacties vinden over het algemeen plaats op twee of meer verschillende markten en hebben vaak ook meerdere valuta's. Om het doel te bereiken om tegelijkertijd een valuta te kopen en te verkopen, zijn de krachtigste computers en geavanceerde arbitrage -software nodig om winstmogelijkheden te identificeren en daarvan te profiteren. Het onderliggende concept is dat valutacarbitrage de arbitrager biedt-de belegger die de transacties maakt-de mogelijkheid voor een risicovrije winst.

arbitrage zelf is de uitbuiting van prijsverschillen in een grondstof of investering in verschillende markten, en is een vrij veel voorkomende gebeurtenis, hoewel het meestal niet door die term wordt gekregen. In tegenstelling tot beleggen in aandelenmarkten, waar een belegger hoopt laag te kopen, een aandeel te houden terwijl het in waarde stijgt en vervolgens hoog wordt verkocht, houdt arbitrage in dat een ezel wordt gekochtET voor één prijs in de zekerheid dat het onmiddellijk elders voor winst kan worden doorverkocht. Het kan zo eenvoudig zijn als het kopen van goederen in de ene buurt waarvan je weet dat er veel vraag is naar een andere buurt voor een hogere prijs. Er is echter een element van risico's - marktomstandigheden kunnen veranderen in de tijd die nodig is om de goederen van de ene markt naar de andere te brengen. Valutasarbitrage probeert dat risico te elimineren door krachtige computers en software te gebruiken om transacties tegelijkertijd uit te voeren.

Arbitrage in de moderne tijd vereist ook een onmiddellijke analyse van de prijzen van de meeste valuta's van de wereld op een veelheid van markten en het identificeren van verschillen die groot genoeg zijn om winst te produceren. In veel gevallen zullen er veel valuta's bij betrokken zijn, en elk moet tegelijkertijd worden gekocht of verkocht om de winst te garanderen. Zelfs blijkbaar zijn minuscule verschillen meestal voldoende omrechtvaardigen een arbitragetransactie. Valutamarkten zijn echter normaal gesproken zelfcorrigerend. Zodra elk verschil in prijzen voldoende is om een ​​arbitrage -handel te rechtvaardigen, wordt deze gecorrigeerd. Dit is de belangrijkste reden waarom de transacties gelijktijdig moeten zijn.

Als bijvoorbeeld een dozijn eieren op de ene markt verkopen voor $ 1,50 dollars van de Verenigde Staten per dozijn, en op een andere markt voor $ 2 USD, kan een arbitrager de hele aandelen kopen van de ene markt in de hoop een knappe winst te maken. In de tijd die nodig is om de eieren te kopen en te vervoeren, kunnen er echter veel dingen gebeuren. De vraag in de tweede markt kan afnemen als mensen hun eieren kopen en naar huis gaan, andere arbitragers kunnen aankomen met hun eigen voorraden onderdrukte eieren, of de boeren die eieren verkopen voor $ 2 USD kunnen eenvoudig hun prijzen verlagen. In de arbitrage van de valuta bestaan ​​deze risico's echter theoretisch niet omdat de transacties gelijktijdig zijn en de markt de capaciteit heeft om de verhandelde hoeveelheden te absorberen. <

Valuta -transacties kunnen op veel verschillende plaatsen tegelijkertijd plaatsvinden en aan elkaar worden gekoppeld, en allemaal geldig. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, heeft de arbitrager een risicovrije winst verdiend. Zelfs het verschil van een fractie van een seconde tussen de betrokken transacties kan echter leiden tot verlies, niet alleen vanwege de veranderende marktomstandigheden, maar ook vanwege de acties van andere arbitragers. Dit is de reden waarom de meest actuele, geavanceerde arbitragesoftware nodig is, samen met de zeer snelste computers.