Co to jest arbitraż walutowy?
Arbitraż walutowy to jednoczesny zakup i sprzedaż waluty w celu wykorzystania różnic cen na różnych rynkach. Transakcje zwykle odbywają się na dwóch lub więcej różnych rynkach i często obejmują również wiele walut. Aby osiągnąć cel równoczesnego kupna i sprzedaży waluty, najpotężniejsze komputery i zaawansowane oprogramowanie arbitrażowe są niezbędne do identyfikowania możliwości zysku i korzystania z nich. Podstawową koncepcją jest to, że arbitraż walutowy oferuje arbitrażowi - inwestorowi dokonującemu transakcji - szansę na zysk bez ryzyka.
Sam arbitraż polega na wykorzystaniu różnic cen towaru lub inwestycji na różnych rynkach i jest dość powszechnym zjawiskiem, chociaż zwykle nie charakteryzuje go ten termin. W przeciwieństwie do inwestowania na rynkach akcji, na których inwestor ma nadzieję kupować taniej, utrzymywać akcje, a jednocześnie zwiększać wartość, a następnie sprzedawać wysoko, arbitraż polega na kupowaniu aktywów po jednej cenie, mając pewność, że można je natychmiast odsprzedać gdzie indziej w celu uzyskania zysku. Może to być tak proste, jak kupowanie towarów w jednej dzielnicy, o której wiadomo, że są poszukiwane w innej dzielnicy za wyższą cenę. Istnieje jednak element ryzyka - warunki rynkowe mogą ulec zmianie w czasie potrzebnym do przeniesienia towarów z jednego rynku na drugi. Arbitraż walutowy próbuje wyeliminować to ryzyko, wykorzystując potężne komputery i oprogramowanie do jednoczesnego wykonywania transakcji.
Arbitraż walutowy we współczesnych czasach wymaga również natychmiastowej analizy cen większości walut światowych na wielu rynkach i identyfikowania różnic wystarczająco dużych, aby wygenerować zysk. W wielu przypadkach zaangażowanych będzie wiele walut i każda z nich musi być kupiona lub sprzedana w tym samym czasie, aby zagwarantować zysk. Nawet pozornie niewielkie różnice zwykle wystarczają, aby uzasadnić transakcję arbitrażową. Rynki walutowe są jednak zwykle samoregulujące. Gdy tylko zauważona zostanie jakakolwiek różnica w cenach wystarczająca do uzasadnienia transakcji arbitrażowej, zostanie ona skorygowana. Jest to główny powód, dla którego transakcje muszą odbywać się jednocześnie.
Na przykład, jeśli tuzin jaj sprzedaje się na jednym rynku za 1,50 USD za tuzin, a na innym rynku za 2 USD, arbiter może kupić cały zapas z jednego rynku w nadziei na osiągnięcie znacznego zysku na drugim . Jednak w czasie zakupu i transportu jaja może się zdarzyć wiele rzeczy. Zapotrzebowanie na drugim rynku może maleć, gdy ludzie kupują jaja i wracają do domu, inni arbitrzy mogą przybyć z własnymi zapasami jaj po zaniżonych cenach lub rolnicy sprzedający jajka za 2 USD mogą po prostu obniżyć swoje ceny. Jednak w arbitrażu walutowym te ryzyka teoretycznie nie istnieją, ponieważ transakcje odbywają się jednocześnie, a rynek ma zdolność wchłonięcia sprzedawanych ilości.
Transakcje walutowe mogą odbywać się jednocześnie w wielu różnych miejscach i być ze sobą powiązane, i wszystkie są ważne. Jeśli warunki są spełnione, arbiter osiągnął zysk wolny od ryzyka. Jednak nawet różnica w ułamku sekundy między zaangażowanymi transakcjami może spowodować stratę, nie tylko z powodu zmieniających się warunków rynkowych, ale również z powodu działań innych arbitrów. Dlatego potrzebne jest najnowocześniejsze, zaawansowane oprogramowanie arbitrażowe wraz z najszybszymi komputerami.