Co to jest arbitraż walut?

Arbitraż walut to jednoczesny zakup i sprzedaż waluty, aby skorzystać z różnic cenowych na różnych rynkach. Transakcje zwykle odbywają się na dwóch lub więcej różnych rynkach i często obejmują również wiele walut. Aby osiągnąć cel jednocześnie kupowania i sprzedaży waluty, najpotężniejsze komputery i wyrafinowane oprogramowanie arbitrażowe są niezbędne do zidentyfikowania możliwości zysku i wykorzystania ich. Podstawową koncepcją jest to, że arbitraż walut oferuje arbitra-inwestorowi, który dokonuje transakcji-możliwość zysku wolnego od ryzyka.

Samo arbitraż jest wykorzystywanie różnic cenowych w towarach lub inwestycji na różnych rynkach i jest dość powszechnym zdarzeniem, chociaż nie jest to zwykle charakterystyczne przez ten okres. W przeciwieństwie do inwestowania na rynki akcji, w których inwestor ma nadzieję kupić niskie, posiada akcje, a następnie wzrośnie, a następnie sprzedaż wysoki, arbitraż polega na zakupie tyłkaET po jednej cenie pewności, że można go natychmiast odsprzedać gdzie indziej dla zysku. Może to być tak proste, jak kupowanie towarów w jednej dzielnicy, o której wiadomo, że jest poszukiwany w innej dzielnicy za wyższą cenę. Istnieje jednak element ryzyka - warunki rynkowe mogą się ulec zmianie w czasie potrzebnym do przeniesienia towarów z jednego rynku na drugi. Arbitraż walut próbuje wyeliminować to ryzyko poprzez wykorzystanie potężnych komputerów i oprogramowania do wykonywania transakcji jednocześnie.

Arbitraż walut we współczesnym okresie wymaga również natychmiastowej analizy cen większości światowych walut na wielu rynkach i identyfikacji różnic wystarczająco dużych, aby uzyskać zysk. W wielu przypadkach w grę wchodzi wiele walut, a każda z nich musi zostać zakupiona lub sprzedana w tym samym czasie, aby zysk został zagwarantowany. Nawet najwyraźniej różnice minuty są zwykle wystarczająceuzasadnić transakcję arbitrażową. Rynki walutowe są jednak zwykle samokonywane. Gdy tylko zauważono jakąkolwiek różnicę cen wystarczającej do uzasadnienia handlu arbitrażem, jest to poprawione. To jest główny powód, dla którego transakcje muszą być jednocześnie.

Na przykład, jeśli kilkanaście jaj sprzedaje się na jednym rynku za 1,50 USD dolarów w Stanach Zjednoczonych (USD) za tuzin, aw innym rynku za 2 USD, arbiter może kupić całe akcje z jednego rynku w nadziei na osiągnięcie przystojnego zysku na drugim. Jednak w czasie, w którym potrzeba zakupu i transportu jaj, może się zdarzyć wiele rzeczy. Zapotrzebowanie na drugim rynku może zmniejszyć się, gdy ludzie kupują jaja i wracają do domu, inni arbitralowie mogą przybyć z własnymi dostawami jaj niedoszacowanych lub rolnicy sprzedający jaja za 2 USD mogą po prostu obniżyć ceny. Jednak w arbitrażu walutowym ryzyko te teoretycznie nie istnieją, ponieważ transakcje są jednocześnie, a rynek może wchłonąć obracane ilości.

Transakcje w walucie mogą odbywać się jednocześnie w wielu różnych miejscach i być połączone i wszystkie są ważne. Jeśli warunki są spełnione, arbitrator zarobił zysk wolny od ryzyka. Jednak nawet różnica ułamka sekundy między zaangażowanymi transakcjami może powodować stratę, nie tylko ze względu na zmieniające się warunki rynkowe, ale także z powodu działań innych arbitrów. Właśnie dlatego konieczne jest najbardziej aktualne, wyrafinowane oprogramowanie arbitrażowe, wraz z najszybszymi komputerami.