Hva er tilbaketesting?
Back testing er en handelsstrategi som innebærer oppgaven med å analysere historiske data relatert til investeringsmuligheten. Resultatene fra undersøkelsen blir deretter sammenlignet med den nåværende statusen til investeringen. Dette for å avgjøre om det er indikasjoner på gunstige trender. Her er litt informasjon om hvordan back testing fungerer, hvorfor det er viktig å jobbe med nøyaktige data, og hva som kan skje hvis back testing er utført på feil måte.
En av de viktigste tingene å forstå om back testing er at prosessen er veldig avhengig av å kjøre simuleringer. Selv om det ikke er uvanlig at noen investeringer kjøres gjennom en serie simuleringer basert på antall aksjer kjøpt eller solgt, går konseptet litt dypere med back testing. Ikke bare kjøres simuleringer basert på gjeldende status for aksjen eller aksjeutviklingen; simuleringer blir også kjørt på tidligere resultat av investeringen. Denne ekstra kilometeren med å forutsi handelssykluser og ytelsesnivåer basert på tidligere status blir deretter brukt til den nåværende statusen til investeringen.
Poenget med tilbaketesting er å se om det var lignende sett med omstendigheter i fortiden som er gjeldende for den nåværende investeringstilstanden. I så fall kan dette være en sterk indikator på hvor investeringen sannsynligvis vil bevege seg i fremtiden. Dette gjelder spesielt hvis kombinasjonen av tidligere data og simuleringer indikerer at investeringen har vært i en lignende tilstand flere ganger i fortiden, og hadde en tendens til å bevege seg i en bestemt retning i et flertall av simuleringene.
En av farene ved å gjennomføre tilbaketesting er at påliteligheten til resultatene er direkte relatert til kvaliteten på de historiske dataene som er brukt for å kjøre handelssimuleringene. Feil eller ufullstendig data vil raskt gjøre ethvert forsøk på tilbaketesting ubrukelig. Det er også viktig å ikke se bort fra noe aspekt av investeringens fortid, selv om detaljene kan virke uskyldige. Jo mer fullstendige og detaljerte dataene som brukes for å gjennomføre back-testing, jo bedre er sjansene for at simuleringene vil peke på en levedyktig konklusjon om hvordan investeringen vil handle fremover.
Ryggtesting er ikke en øvelse som kan gjennomføres på fem minutter eller mindre. Mengden med detaljer som må brukes kan også være omfattende. For personer som ønsker et raskt svar og ikke er interessert i å bla gjennom tidligere dokumentasjon på ytelsesnivå, kan back-testing virke som mye problemer for veldig lite tilbake. I tilfelle av en større investering, er det likevel en måte å sikre seg at investeringen er forsvarlig og sannsynligvis vil vokse i fremtiden, hvis du vil gjøre en større investering.