Co je zpětné testování?

Zpětné testování je obchodní strategie, která zahrnuje úkol analyzovat historické údaje týkající se investiční příležitosti. Výsledky šetření jsou poté porovnány se současným stavem investice. To má určit, zda existují náznaky příznivých trendů. Zde je několik informací o tom, jak funguje zpětné testování, proč je důležité pracovat s přesnými údaji a co se může stát, pokud je zpětné testování provedeno nesprávně.

Jednou z klíčových věcí, kterou je třeba o testech zpětně pochopit, je to, že se proces velmi spoléhá na spuštění simulací. I když není neobvyklé, že by se jakákoli investice uskutečnila prostřednictvím řady simulací založených na počtu nakoupených nebo prodaných akcií, koncept jde trochu hlouběji s zpětným testováním. Nejenže se provádějí simulace na základě aktuálního stavu výkonu akcií nebo akcií; simulace jsou také prováděny na minulém výkonu investice. Tato další míle předpovídání obchodních cyklů a úrovní výkonnosti na základě minulého stavu se pak použije na aktuální stav investice.

Smyslem zpětného testování je zjistit, zda v minulosti existovaly podobné soubory okolností, které se vztahují na aktuální stav investice. Pokud ano, může to být silný ukazatel toho, kam se investice v budoucnu pravděpodobně přesune. To platí zejména v případě, že kombinace minulých dat a simulací naznačuje, že investice byla v minulosti v řadě případů v minulosti a ve většině simulací měla tendenci se pohybovat jedním konkrétním směrem.

Jedním z nebezpečí při provádění zpětného testování je to, že spolehlivost výsledků přímo souvisí s kvalitou historických dat použitých ke spuštění obchodních simulací. Nesprávná nebo neúplná data rychle ztratí jakýkoli pokus o zpětné testování bezcenné. Je také důležité nezohlednit žádný aspekt minulé výkonnosti investice, i když se může zdát, že detaily jsou neškodné. Čím úplnější a podrobnější údaje použité k provedení zpětného testování, tím větší šance, že simulace poukážou na proveditelný závěr o tom, jak se investice v budoucnu bude obchodovat.

Zpětné testování není cvičení, které lze provést za pět nebo méně minut. Množství podrobností, které je třeba použít, může být také velké. Pro osoby, které chtějí rychlou odpověď a nemají zájem brodit se minulou dokumentací na úrovni výkonu, se může zpětné testování zdát jako velké potíže při velmi malém návratu. Přesto v případě velké investice je čas věnovat se zpětnému testování jedním ze způsobů, jak zajistit, aby investice byla zdravá a pravděpodobně v budoucnu poroste.