Vad är tillbaka testning?

Backtestning är en handelsstrategi som involverar uppgiften att analysera historiska data relaterade till investeringsmöjligheten.Resultaten av utredningen jämförs sedan med investeringens nuvarande status.Detta för att avgöra om det finns några indikationer på gynnsamma trender.Här är lite information om hur tillbaka testning fungerar, varför det är viktigt att arbeta med exakta data och vad som kan hända om ryggtestningen genomförs felaktigt.

En av de viktigaste sakerna att förstå om tillbaka testning är att processen förlitar sig enmycket när det gäller att köra simuleringar.Även om det inte är ovanligt att någon investering körs genom en serie simuleringar baserat på antalet köpta eller sålda aktier, går konceptet lite djupare med tillbaka testning.Simuleringarna körs inte bara baserat på aktie- eller aktieprestandaens nuvarande status;Simuleringar drivs också efter investeringens tidigare prestanda.Denna extra mil för att förutsäga handelscykler och prestandanivåer baserat på tidigare status tillämpas sedan på investeringens nuvarande status.

Poängen med tillbaka testning är att se om det fanns liknande uppsättningar av omständigheter tidigare som är tillämpliga på investeringens nuvarande tillstånd.Om så är fallet kan detta vara en stark indikator på var investeringen troligen kommer att röra sig i framtiden.Detta gäller särskilt om kombinationen av tidigare data och simuleringar indikerar att investeringen har varit i liknande tillstånd vid ett antal tillfällen tidigare och tenderade att röra sig i en viss riktning i en majoritet av simuleringarna.

En av farorna med att genomföra tillbaka testning är att tillförlitligheten för resultaten är direkt relaterad till kvaliteten på de historiska uppgifterna som används för att driva handelssimuleringarna.Felaktiga eller ofullständiga data kommer att snabbt göra alla försök att testa värdelösa.Det är också viktigt att inte bortse från någon aspekt av investeringens tidigare prestanda, även om detaljerna kan verka oskyldiga.Ju mer fullständiga och detaljerade uppgifterna som används för att utföra ryggtestningen, desto bättre chanser att simuleringarna kommer att peka på en livskraftig slutsats om hur investeringen kommer att handla i framtiden.

Backtestning är inte en övning som kan genomföras på fem minuter eller mindre.Mängden detaljer som måste tillämpas kan också vara omfattande.För personer som vill ha ett snabbt svar och inte är intresserade av att vada genom den tidigare dokumentationen på prestationsnivå kan tillbaka testning verkar vara mycket problem för mycket lite avkastning.Fortfarande, i händelse av att göra en stor investering, är det att ta sig tid att engagera sig i tillbaka ett sätt att säkerställa att investeringen är en sund och sannolikt att växa i framtiden.