Vad är tillbaka test?
Backtestning är en handelsstrategi som involverar uppgiften att analysera historiska data relaterade till investeringsmöjligheten. Resultaten av utredningen jämförs sedan med investeringens nuvarande status. Detta för att avgöra om det finns några indikationer på gynnsamma trender. Här är lite information om hur backtest fungerar, varför det är viktigt att arbeta med exakta data och vad som kan hända om backtestning utförs på ett felaktigt sätt.
En av de viktigaste sakerna att förstå om backtestning är att processen bygger mycket på att köra simuleringar. Även om det inte är ovanligt att någon investering körs genom en serie simuleringar baserat på antalet köpta eller sålda aktier, går konceptet lite djupare med backtestning. Simuleringar körs inte bara baserat på aktiens status eller aktieutvecklingen; simuleringar körs också på investeringens tidigare resultat. Denna extra mil att förutsäga handelscykler och prestationsnivåer baserat på tidigare status tillämpas sedan på den aktuella statusen för investeringen.
Poängen med backtestning är att se om det fanns liknande uppsättningar av förhållanden i det förflutna som är tillämpliga på investeringens nuvarande tillstånd. Om så är fallet kan detta vara en stark indikator på var investeringarna troligen kommer att flytta i framtiden. Detta är särskilt sant om kombinationen av tidigare data och simuleringar indikerar att investeringen har varit i ett liknande tillstånd vid ett flertal tillfällen tidigare och tenderat att röra sig i en viss riktning i en majoritet av simuleringarna.
En av farorna med att utföra backtest är att resultatens tillförlitlighet är direkt relaterad till kvaliteten på de historiska data som används för att köra handelssimuleringarna. Felaktiga eller ofullständiga data kommer snabbt att göra alla försök till back-test värdelösa. Det är också viktigt att inte bortse från någon aspekt av investeringens tidigare resultat, till och med detaljen kan verka oskadlig. Ju mer fullständiga och detaljerade uppgifterna som används för att utföra backtest, desto bättre chanser är att simuleringarna pekar på en livskraftig slutsats om hur investeringen kommer att handla i framtiden.
Tillbakatestning är inte en övning som kan genomföras på fem minuter eller mindre. Dessutom kan mängden detaljer som måste tillämpas vara omfattande. För personer som vill ha ett snabbt svar och inte är intresserade av att bläddra igenom tidigare dokumentation på prestandanivå, kan backtestning tyckas vara mycket problem för mycket lite återvändande. I händelse av att göra en större investering är det fortfarande ett sätt att säkerställa att investeringen är sund och att den kommer att växa i framtiden, om man gör en större investering.