Hvad er tilbage test?
Tilbage -test er en handelsstrategi, der involverer opgaven med at analysere historiske data relateret til investeringsmuligheden. Resultaterne af undersøgelsen sammenlignes derefter med den aktuelle status for investeringen. Dette er for at afgøre, om der er indikationer på gunstige tendenser. Her er nogle oplysninger om, hvordan back -test fungerer, hvorfor det er vigtigt at arbejde med nøjagtige data, og hvad der kan ske, hvis back -testen udføres forkert.
En af de vigtigste ting at forstå om tilbageprøvning er, at processen er afhængig af en hel del af løbende simuleringer. Selvom det ikke er usædvanligt for nogen investering at blive kørt gennem en række simuleringer baseret på antallet af købte eller solgte aktier, går konceptet lidt dybere med tilbage -test. Simuleringer køres ikke kun baseret på den aktuelle status for bestanden eller delingens ydeevne; Simuleringer køres også på investeringens tidligere resultater. Denne ekstra kilometer med at forudsige handelscyklusser og præstationsniveauS baseret på tidligere status anvendes derefter til den aktuelle status for investeringen.
Pointen med tilbage -test er at se, om der var lignende sæt af omstændigheder i fortiden, der gælder for den aktuelle investeringstilstand. I så fald kan dette være en stærk indikator for, hvor investeringen sandsynligvis vil flytte i fremtiden. Dette gælder især, hvis kombinationen af tidligere data og simuleringer indikerer, at investeringen har været i en lignende tilstand ved flere lejligheder i fortiden, og havde en tendens til at bevæge sig i en bestemt retning i et flertal af simuleringerne.
En af farerne ved at udføre tilbage -test er, at pålideligheden af resultaterne er direkte relateret til kvaliteten af de historiske data, der bruges til at køre handelssimuleringerne. Forkerte eller ufuldstændige data vil hurtigt gøre ethvert forsøg på tilbage test af værdiløst. Det er også vigtigt at ikke se bort fra noget aspekt afDen tidligere præstation af investeringen, selv det detaljer kan virke uskadelig. Jo mere komplette og detaljerede de data, der blev brugt til at gennemføre bageste test, jo bedre chancer for, at simuleringerne vil pege på en levedygtig konklusion om, hvordan investeringen vil handle i fremtiden.
Tilbageprøvning er ikke en øvelse, der kan udføres på fem minutter eller mindre. Mængden af detaljer, der skal anvendes, kan også være omfattende. For personer, der ønsker et hurtigt svar og ikke er interesseret i at vade gennem fortidens dokumentation på præstationsniveauet, kan tilbage testning virke som en hel del problemer for meget lidt tilbagevenden. I tilfælde af at have foretaget en større investering er det tid til at tage sig tid til at deltage i tilbage -test en måde at sikre, at investeringen er en sund og sandsynligvis vil vokse i fremtiden.