Hvad er de forskellige typer arbitrage -muligheder?
Risikofri arbitrage -muligheder på de finansielle markeder er domænet for professionelle handelsorganisationer. Computeralgoritmer søger konstant på markederne for prisforskelle på de samme eller lignende markeder. Det samtidige køb og salg af et finansielt aktiv for at opnå en lille, men risikofri fortjeneste kan eksistere i sekunder eller muligvis minutter. Markedsproducenter, specialister og hedgefonde udstyret med midlerne til at opdage disse muligheder og evnen til at udnytte dem efterlader få, hvis nogen, arbitrage muligheder for den gennemsnitlige investor.
Arbitrage -muligheder på futuresmarkedet forekommer, når spotprisen for det underliggende aktiv og futuresprisen ikke repræsenterer dagsværdien. Denne midlertidige situation kan ske på grund af en usædvanlig begivenhed eller nyhedsmeddelelse. Arbitrageurs træder typisk ind straks for at drage fordel af uoverensstemmelsen og returnere markedet til dagsværdi. Disse forhandlere spiller en vigtig rolle i at opretholde stabilitet og ligevægt iMarkeder.
Ægte arbitrage -handler udføres samtidigt. De lignende aktiver købes og sælges på samme tid og låser straks en risikofri fortjeneste. Disse gratis pengehandler findes på derivatmarkedet på grund af ineffektive metoder, der bruges i derivatpriser. Arbitrage -muligheder er meget svære at finde og varer ikke længe. Gratis penge tiltrækker de bedste og største forhandlere, der straks udnytter flygtige muligheder.
Indstillingsmarkederne præsenterer ofte arbitrage -muligheder på grund af sætninger og opkaldsværdier, der falder ud af tilpasning til aktivværdier. Konverteringshandlen er en syntetisk optionsposition, der handles mod den faktiske kontantposition i det underliggende aktiv. En lille fortjeneste kan opnås, når prisen på optionen og prisen på det underliggende aktiv flytter tilbage til tilpasning. Denne form for handel er typisk ikke egnet til den gennemsnitlige investor, da den rligger meget tid og ekspertise.
Da ineffektivitet på markedet hurtigt udnyttes af handelsfagfolk, kunne arbitrage -muligheder ses som at finde handel med meget lav risikoeksponering. Selvom dette ikke er sand arbitrage, kan det være så tæt som den gennemsnitlige investor kan få. Trades med lav risiko kan udvikles af investoren med stor viden om derivatmarkedet. Denne form for arbitrage involverer risiko, som er arten af handel.
lejlighedsvise muligheder findes på Futures Spread Market. Handel med forskellige futurekontrakter for priskorrektioner kan resultere i små overskud med begrænset risikoeksponering. Parhandel involverer to meget lignende værdipapirer, der generelt bevæger sig i tandem med markedet. En prisdivergens mellem parret kan give en chance for at drage fordel af den eventuelle tilbagevenden til korrelation. Onlinetjenester leverer lister over par handelmuligheder.
Begrænset risikovirksomhed kan udvikles ved hjælp af forskellige mulighederog spot -kombinationshandlinger. Delta Neutral og markedsneutrale positioner kan give begrænset risiko med ubegrænset overskudspotentiale, hvis de er oprettet korrekt. Investoren skal have en grundig viden om muligheder for risiko og prisfastsættelse, inden de forsøger disse handler.