Jakie są różne rodzaje możliwości arbitrażu?
możliwości arbitrażowe wolne od ryzyka na rynkach finansowych są dziedziną profesjonalnych organizacji handlowych. Algorytmy komputerowe nieustannie wyszukują rynki rozbieżności cen na tych samych lub podobnych rynkach. Jednoczesny zakup i sprzedaż aktywów finansowych w celu uzyskania niewielkiego, ale wolnego ryzyka zysku może istnieć przez sekundy lub prawdopodobnie minuty. Twórcy rynku, specjaliści i fundusze hedgingowe wyposażone w środki do odkrycia tych możliwości i zdolność do ich wykorzystania pozostawiają niewiele, jeśli w ogóle, możliwości arbitrażowe dla przeciętnego inwestora.
Możliwości arbitrażowe na rynku kontraktów futures występują, gdy cena spotowego zasobu leżącego u podstaw, a cena futures nie reprezentują wartości godziwej. Ta tymczasowa sytuacja może się zdarzyć z powodu nietypowego wydarzenia lub komunikatu prasowego. Arbitrażarzy zazwyczaj wkraczają natychmiast, aby czerpać korzyści z rozbieżności i zwrócić rynek do wartości godziwej. Traderzy ci odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu stabilności i równowagi wRynki.
Prawdziwe transakcje arbitrażowe są wykonywane jednocześnie. Podobne aktywa są kupowane i sprzedawane jednocześnie, natychmiast blokując zysk bez ryzyka. Te bezpłatne transakcje pieniężne znajdują się na rynku instrumentów pochodnych ze względu na nieefektywne metody stosowane w cenach instrumentów pochodnych. Możliwości arbitrażu są bardzo trudne do znalezienia i nie trwają długo. Bezpłatne pieniądze przyciągają najlepszych i największych handlowców, którzy natychmiast wykorzystują możliwości ulotne.
Rynki opcji często stanowią możliwości arbitrażowe z powodu umieszczenia i wywołania wartości wyrównania z wartościami aktywów. Handel konwersji jest syntetyczną pozycją opcji obrotu w stosunku do faktycznej pozycji gotówkowej w podstawowym składnikach aktywów. Można osiągnąć niewielki zysk, gdy cena opcji i cena bazowego aktywów powrócą do wyrównania. Ten rodzaj handlu zazwyczaj nie jest odpowiedni dla przeciętnego inwestora, ponieważ REquireuje dużo czasu i wiedzy.
Ponieważ nieefektywności rynku są szybko wykorzystywane przez profesjonalistów handlowych, możliwości arbitrażu można postrzegać jako znalezienie transakcji z bardzo niskim narażeniem na ryzyko. Chociaż nie jest to prawdziwe arbitraż, może być tak blisko, jak może zdobyć przeciętny inwestor. Inwestor może opracować transakcje o niskim ryzyku z dużą wiedzą na temat rynku instrumentów pochodnych. Ta forma arbitrażu wiąże się z ryzykiem, który jest charakter handlu.
Od czasu do czasu istnieją możliwości na rynku rozpowszechniania kontraktów futures. Handlowanie różnych kontraktów futures na korektę cen może powodować małe zyski z ograniczoną ekspozycją na ryzyko. Handel parami obejmuje dwa bardzo podobne papiery wartościowe, które ogólnie poruszają się w tandemie z rynkiem. Rozbieżność cen między parą może stanowić szansę na czerpanie korzyści z ewentualnego powrotu do korelacji. Usługi online zapewniają listy możliwości handlu parami.
Ograniczone transakcje ryzyka można opracować przy użyciu różnych opcjii kombinacja punktowa. Pozycje neutralne i neutralne delta mogą oferować ograniczone ryzyko z nieograniczonym potencjałem zysku, jeśli są odpowiednio ustawione. Inwestor powinien mieć dokładną wiedzę na temat metod ryzyka i wyceny opcji przed próbą tych transakcji.