Wat is een bankstresstest?
Een bankstresstest is in wezen een model of simulatie van toekomstige gebeurtenissen die aantonen hoe goed een instelling zou kunnen omgaan met veranderingen in het financiële landschap. Deze tests zijn vaak ontworpen om aan te tonen hoe voorspelde of mogelijke veranderingen een organisatie kunnen beïnvloeden, meestal op basis van een aantal factoren en testcriteria. Een bankstresstest kan meerdere scenario's en tests omvatten, gebaseerd op wat als praktisch wordt beschouwd, inclusief realistische en "worst case" -tests. Hoewel een bank een test op zichzelf kan uitvoeren, voeren financiële toezichthouders en overheidsinstellingen deze tests ook op grotere schaal uit om te zien hoe meerdere systemen met een crisis kunnen omgaan.
Het doel van een bankstresstest is om een model van gebeurtenissen te maken om te zien hoe goed groepen in een bepaalde situatie kunnen functioneren. Stresstests verwijzen in het algemeen naar elk type test dat een gebeurtenis van intensiteit simuleert om te zien hoe goed systemen er tijdens kunnen functioneren. Bij het opzetten van een bankstresstest kijken de verantwoordelijke mensen meestal naar een aantal mogelijkheden voor financiële situaties. Aan de hand van informatie over de bank wordt een simulatie gecreëerd waarin toekomstige veranderingen worden overwogen om te zien hoe goed ze met die situatie kunnen omgaan.
Een bankstresstest is meestal ontworpen om een paar verschillende scenario's te creëren, om volledig te begrijpen welke situaties een organisatie aankan. Financiële analisten die bijvoorbeeld een test uitvoeren, zullen waarschijnlijk voorspelde economische voorspellingen gebruiken en zien hoe goed de bank met die situatie zou kunnen omgaan. Meer ernstige of nijpende mogelijkheden kunnen vervolgens worden gebruikt om aanvullende tests te maken die meer op een 'worst case scenario' lijken. Als een instelling in staat is om dit soort catastrofale stresstests voor banken te doorstaan, is dit waarschijnlijk in staat dit te doen moet het testmodel een realiteit worden.
Analisten kunnen een bankstresstest uitvoeren op een bepaalde instelling, met behulp van gegevens over de huidige status. Veel van dit soort testen wordt nooit vrijgegeven aan het publiek, maar wordt in plaats daarvan gebruikt door een organisatie om mogelijke handelwijzen voor hen te bepalen. Een bankstresstest kan ook worden uitgevoerd door een overheidsorganisatie, met name een belast met het toezicht op en de regulering van het bankbedrijf voor een bepaald land.
Grotere tests gebruiken vaak gegevens van meerdere banken en een robuuster model om een grootschalige analyse uit te voeren. Dergelijke testen zijn moeilijk en mogelijk onnauwkeuriger dan die voor individuele instellingen, maar het biedt een beter algemeen beeld van de financiële toekomst. Deze tests worden vaak vrijgegeven aan het publiek, zijn bedoeld om het vertrouwen in een economisch systeem te vergroten en aan bepaalde banken aan te tonen dat verbeteringen moeten worden aangebracht.