Co to jest bankowy test warunków skrajnych?
Bankowy test warunków skrajnych jest zasadniczo modelem lub symulacją przyszłych wydarzeń, który pokazuje, jak dobrze instytucja może poradzić sobie ze zmianami w otoczeniu finansowym. Testy te często mają na celu pokazanie, w jaki sposób przewidywane lub możliwe zmiany mogą wpłynąć na organizację, zwykle w oparciu o wiele czynników i kryteriów testowych. Bankowy test warunków skrajnych może obejmować wiele scenariuszy i testów opartych na tym, co uważa się za praktyczne, w tym realistycznych i „najgorszych” testach. Podczas gdy bank może przeprowadzić test na sobie, organy nadzoru finansowego i instytucje rządowe również przeprowadzają te testy na większą skalę, aby zobaczyć, jak wiele systemów może poradzić sobie z kryzysem.
Celem bankowego testu warunków skrajnych jest stworzenie modelu zdarzeń, aby zobaczyć, jak dobrze grupy mogą funkcjonować w danej sytuacji. Testy warunków skrajnych ogólnie odnoszą się do każdego rodzaju testów, które symulują zdarzenie intensywności, aby sprawdzić, jak dobrze systemy mogą w nim funkcjonować. Tworząc bankowy test warunków skrajnych, osoby odpowiedzialne zazwyczaj patrzą na szereg możliwości sytuacji finansowej. Korzystając z informacji o banku, tworzona jest symulacja, w której rozważane są przyszłe zmiany, aby zobaczyć, jak dobrze poradzą sobie z tą sytuacją.
Bankowy test warunków skrajnych jest zwykle opracowywany w celu stworzenia kilku różnych scenariuszy, aby w pełni zrozumieć, z jakimi sytuacjami może sobie poradzić organizacja. Na przykład analitycy finansowi przeprowadzający test prawdopodobnie wykorzystają prognozowane prognozy gospodarcze i zobaczą, jak dobrze bank poradzi sobie z tą sytuacją. Bardziej surowe lub tragiczne możliwości można następnie wykorzystać do stworzenia dodatkowych testów, które bardziej przypominają „najgorszy scenariusz”. Jeśli instytucja jest w stanie przejść przez tego rodzaju katastrofalny test warunków skrajnych w banku, prawdopodobnie będzie w stanie to zrobić jeśli model testowy stanie się rzeczywistością.
Analitycy mogą przeprowadzić test warunków skrajnych dla jednej konkretnej instytucji, wykorzystując dane dotyczące jej aktualnego statusu. Znaczna część tego rodzaju testów nigdy nie jest udostępniana publicznie, ale jest wykorzystywana przez organizację w celu ustalenia możliwych kierunków działań. Bankowy test warunków skrajnych może być również przeprowadzony przez organizację rządową, szczególnie odpowiedzialną za nadzór i regulację bankowości w danym kraju.
Większe testy często wykorzystują dane z wielu banków i bardziej niezawodny model do przeprowadzania szeroko zakrojonej analizy. Takie testowanie jest trudne i potencjalnie bardziej nieprecyzyjne niż w przypadku poszczególnych instytucji, ale zapewnia lepszy ogólny obraz przyszłości finansowych. Testy te są często upubliczniane, mają na celu zwiększenie zaufania do systemu gospodarczego i pokazanie niektórym bankom, że należy wprowadzić ulepszenia.