Hvad er en bankstresstest?
En bankstresstest er i det væsentlige en model eller simulering af fremtidige begivenheder, der demonstrerer, hvor godt en institution kan håndtere ændringer i det økonomiske landskab. Disse tests er ofte designet til at vise, hvordan forudsagte eller mulige ændringer kan påvirke en organisation, normalt baseret på et antal faktorer og testkriterier. En bankstresstest kan omfatte flere scenarier og tests, baseret på hvad der betragtes som praktisk, herunder realistiske og ”worst case” -test. Mens en bank kan køre en test på sig selv, kører finansielle tilsynsmyndigheder og offentlige institutioner også disse test i større skala for at se, hvordan flere systemer kan håndtere en krise.
Formålet med en bankstresstest er at skabe en model af begivenheder for at se, hvor godt grupper kan fungere i en bestemt situation. Stresstester generelt henviser til enhver type test, der simulerer en hændelse med intensitet for at se, hvor godt systemer kan fungere i løbet af det. Når man opretter en bankstresstest, ser de ansvarlige typisk på en række muligheder for økonomiske situationer. Ved hjælp af oplysninger om banken oprettes en simulering, hvor fremtidige ændringer overvejes for at se, hvor godt de kan håndtere den situation.
En bankstresstest er normalt designet til at skabe et par forskellige scenarier for fuldt ud at forstå, hvilke situationer en organisation kan håndtere. Finansanalytikere, der kører for eksempel, vil sandsynligvis bruge forudsagte økonomiske prognoser og se, hvor godt banken kan håndtere denne situation. Derefter kan mere alvorlige eller uhyggelige muligheder bruges til at oprette yderligere test, der ligner et ”worst case-scenarie.” Hvis en institution er i stand til at komme igennem denne type katastrofale bankstresstest, er det sandsynligvis i stand til at gøre det skulle testmodellen blive en realitet.
Analytikere kan udføre en bankstresstest på en bestemt institution ved hjælp af data om dens aktuelle status. Meget af denne type test frigives aldrig til offentligheden, men bruges i stedet af en organisation til at bestemme mulige handlingsforløb for dem. En bankstresstest kan også udføres af en regeringsorganisation, især en, der har til opgave at føre tilsyn med og regulere bankvirksomhed i et bestemt land.
Større test bruger ofte data fra flere banker og en mere robust model til at udføre en omfattende analyse. Sådan afprøvning er vanskelig og potentielt mere upræcis end for individuelle institutioner, men den giver et større overordnet billede af finansielle futures. Disse tests frigives ofte til offentligheden, er beregnet til at øge tilliden til et økonomisk system og vise visse banker, at der er behov for forbedringer.