Hva er en bankstresstest?
En bankstresstest er egentlig en modell eller simulering av fremtidige hendelser som demonstrerer hvor godt en institusjon kan takle endringer i det økonomiske landskapet. Disse testene er ofte designet for å vise hvordan forutsagte eller mulige endringer kan påvirke en organisasjon, vanligvis basert på en rekke faktorer og testkriterier. En bankstresstest kan inneholde flere scenarier og tester, basert på hva som anses som praktisk, inkludert realistiske og "verste fall" -tester. Mens en bank kan utføre en test på seg selv, kjører også finansregulatorer og offentlige institusjoner disse testene i større skala for å se hvordan flere systemer kan håndtere en krise.
Hensikten med en stresstest for banken er å lage en modell av hendelser for å se hvor godt grupper kan fungere i en spesiell situasjon. Stresstester generelt refererer til alle typer tester som simulerer en intensitetshendelse for å se hvor godt systemer kan fungere under den. Når du oppretter en bankstresstest, ser de ansvarlige typisk på en rekke muligheter for økonomiske situasjoner. Ved hjelp av informasjon om banken opprettes en simulering der fremtidige endringer vurderes for å se hvor godt de kan håndtere den situasjonen.
En bankstresstest er vanligvis designet for å lage noen få forskjellige scenarier, for fullt ut å forstå hvilke situasjoner en organisasjon kan håndtere. Finansanalytikere som for eksempel tester, vil sannsynligvis bruke forutsatte økonomiske prognoser og se hvor godt banken kan takle den situasjonen. Mer alvorlige eller alvorlige muligheter kan da brukes til å lage flere tester som er mer som et "worst case-scenario." Hvis en institusjon er i stand til å klare seg gjennom denne typen katastrofale bankstresstester, kan det sannsynligvis være i stand til å gjøre det skulle testmodellen bli en realitet.
Analytikere kan utføre en stresstest for en bestemt institusjon ved å bruke data angående dens nåværende status. Mye av denne typen testing blir aldri utgitt for publikum, men brukes i stedet av en organisasjon for å bestemme mulige handlingsforløp for dem. En bankstresstest kan også utføres av en statlig organisasjon, spesielt en som er siktet for å føre tilsyn og regulere bankvirksomhet for et bestemt land.
Større tester bruker ofte data fra flere banker og en mer robust modell for å utføre en omfattende analyse. Slik testing er vanskelig og potensielt mer upresis enn for enkeltinstitusjoner, men den gir et større helhetssyn av økonomiske fremtider. Disse testene blir ofte utgitt for offentligheten, er ment å øke tilliten til et økonomisk system, og demonstrere for visse banker at forbedringer må gjøres.