銀行ストレステストとは何ですか？

銀行ストレステストは、本質的に、金融機関の変化に金融機関がどの程度対応できるかを示す将来のイベントのモデルまたはシミュレーションです。 これらのテストは、多くの場合、多くの要因とテスト基準に基づいて、予測された変化または可能性のある変更が組織に与える影響を示すように設計されることがよくあります。 銀行のストレステストには、現実的で「最悪の」テストを含む、実用的と考えられるものに基づいて、複数のシナリオとテストを含めることができます。 銀行は自身でテストを実行できますが、金融規制当局と政府機関もこれらのテストを大規模に実行して、複数のシステムが危機に対処する方法を確認します。

銀行ストレステストの目的は、特定の状況でグループがどの程度適切に機能するかを確認するために、イベントのモデルを作成することです。 一般に、ストレステストとは、強度のイベントをシミュレートして、その間にシステムがどれだけうまく機能するかを確認するあらゆるタイプのテストを指します。 銀行のストレステストを作成する際、担当者は通常、財務状況のさまざまな可能性を検討します。 銀行に関する情報を使用して、将来の変更を考慮したシミュレーションが作成され、その状況をどれだけうまく処理できるかがわかります。

通常、銀行のストレステストは、組織が処理できる状況を完全に理解するために、いくつかの異なるシナリオを作成するように設計されています。 たとえば、テストを実行する金融アナリストは、予測された経済予測を使用して、銀行がその状況にどの程度対処できるかを確認する可能性があります。 その後、より深刻な、または恐ろしい可能性を使用して、「最悪のシナリオ」に似た追加のテストを作成できます。テストモデルが現実になった場合。

アナリストは、現在のステータスに関するデータを使用して、特定の機関で銀行ストレステストを実行できます。 このタイプのテストの多くは決して一般に公開されることはありませんが、代わりに、組織がそれらの可能なアクションコースを決定するために使用します。 銀行ストレステストは、政府機関、特に特定の国の銀行業務の監督と規制を担当する組織によっても実行できます。

大規模なテストでは、多くの場合、複数の銀行のデータとより堅牢なモデルを使用して、大規模な分析を実行します。 このようなテストは困難であり、個々の機関のテストよりも不正確である可能性がありますが、金融先物の全体的な見方を提供します。 これらのテストは一般に公開され、経済システムへの信頼を高め、特定の銀行に改善が必要であることを実証することを目的としています。