Qu'est-ce qu'un test de stress bancaire?
Un test de résistance bancaire est essentiellement un modèle ou une simulation d'événements futurs qui montre à quel point une institution peut gérer les changements du paysage financier. Ces tests sont souvent conçus pour montrer l’impact potentiel des modifications prévues ou possibles sur une organisation, généralement en fonction d’un certain nombre de facteurs et de critères de test. Un test de résistance bancaire peut inclure plusieurs scénarios et tests, en fonction de ce qui est considéré comme pratique, y compris des tests réalistes et du «cas le plus défavorable». Même si une banque peut effectuer elle-même des tests, les organismes de réglementation financière et les institutions gouvernementales effectuent également ces tests à plus grande échelle pour voir comment plusieurs systèmes pourraient gérer une crise.
Le test de résistance d'une banque a pour but de créer un modèle d'événements afin de voir dans quelle mesure les groupes peuvent fonctionner dans une situation donnée. Les tests de résistance se réfèrent en général à tout type de test simulant un événement d'intensité pour voir dans quelle mesure les systèmes peuvent fonctionner correctement. En créant un test de résistance bancaire, les responsables examinent généralement un certain nombre de possibilités pour des situations financières. En utilisant des informations sur la banque, une simulation est créée dans laquelle les modifications futures sont prises en compte pour voir dans quelle mesure elles pourraient gérer cette situation.
Un test de résistance bancaire est généralement conçu pour créer plusieurs scénarios différents, afin de bien comprendre les situations qu'une entreprise peut gérer. Les analystes financiers effectuant un test, par exemple, utiliseront probablement les prévisions économiques prévisionnelles et verront dans quelle mesure la banque pourrait gérer cette situation. Des possibilités plus graves ou plus terribles peuvent alors être utilisées pour créer des tests supplémentaires qui ressemblent davantage à un «scénario du pire des scénarios». Si une institution est en mesure de passer ce type de test de résistance d'une banque catastrophique, elle sera probablement en mesure de le faire. Le modèle de test doit-il devenir une réalité?
Les analystes peuvent effectuer un test de résistance bancaire sur une institution particulière, en utilisant des données relatives à son statut actuel. Une grande partie de ce type de test n'est jamais rendu public, mais est utilisé par une organisation pour déterminer les actions possibles. Un stress test bancaire peut également être effectué par un organisme gouvernemental, en particulier un organisme chargé de superviser et de réglementer les opérations bancaires dans un pays donné.
Les tests plus importants utilisent souvent des données provenant de plusieurs banques et un modèle plus robuste pour effectuer une analyse à grande échelle. De tels tests sont difficiles et potentiellement plus imprécis que ceux d’institutions individuelles, mais ils offrent une vision plus globale des futurs financiers. Ces tests sont souvent rendus publics, visent à renforcer la confiance dans un système économique et démontrent à certaines banques que des améliorations doivent être apportées.