Wat is een dynamische kloof?

Een dynamische kloof is iets dat zeer zorgwekkend is voor banken die te maken hebben met lopende kredietverplichtingen en constante opnames en deposito's van klanten. De kloof is de ruimte tussen de activa en passiva die een bank op elk willekeurig moment bezit. Die kloof is altijd in het proces van uitbreiding en inkrimping. Daarom houdt dynamische analyse van de kloof rekening met de fluctuerende aard van de kloof. Aangezien banken sterk betrokken zijn bij zowel aan klanten aangeboden als aan andere financiële instellingen verschuldigde leningen, is het beheren van renterisico's een ander belangrijk onderdeel van dit proces.

Financiële instellingen zoals banken vormen de kern van de meeste economieën, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van grote hoeveelheden geld tussen verschillende entiteiten zoals andere banken, bedrijven en burgers. Banken zijn ook bedrijven zelf en zijn daarom geïnteresseerd in het maken van winst. Omdat ze de dubbele verantwoordelijkheid hebben om het publiek te bedienen en winst te maken voor hun eigendom, moeten banken ervoor zorgen dat hun kapitaalreserves goed worden beheerd. Een manier om dit te doen is via het proces van dynamische gap-analyse.

In tegenstelling tot statische gap-analyse, die betrekking heeft op het verschil tussen activa en passiva op een bepaald moment, probeert dynamische gap-analyse de gap te meten naarmate de tijd verstrijkt en de financiële verplichtingen van een bank veranderen. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het saldo van activa en passiva goed wordt behouden. Het is een ingewikkeld proces voor een bank die een groot aantal transacties met meerdere entiteiten uitvoert.

Het uitvoeren van dynamische gap-analyse vereist het bijhouden van alle leningen die een financiële instelling binnenkomt of verlaat. Aan deze leningen kunnen verschillende rentevoeten zijn verbonden. De rente op een lening van een andere bank kan bijvoorbeeld aanzienlijk verschillen van de rente die een kleine ondernemer aan de bank verschuldigd is. Aangezien verschillende leningen worden geopend en andere worden gesloten, is het volgen van deze tarieven van cruciaal belang om activa en passiva op orde te houden.

Een ander belangrijk onderdeel van het beheer van de dynamische kloof is het anticiperen op opnames door klanten. Deze opnames kunnen een aanzienlijke impact hebben op het bedrag van de kapitaalreserves die een bank op elk willekeurig moment aanhoudt. Hoewel het onmogelijk is om de timing van opnames van verschillende klanten te beoordelen, moeten banken bereid zijn om de maximale impact van deze opnames op elk moment in de toekomst te weerstaan. Het beoordelen van hoe deze opnames kunnen worden afgewogen door nieuwe stortingen is een cruciaal onderdeel van het gap management-proces.