Co je dynamická mezera?

Dynamický rozdíl je něco, co je velmi znepokojivé pro banky, které se musí vypořádat s probíhajícími úvěrovými závazky a neustálým výběrem a vkladem od zákazníků. Mezera je mezera mezi aktivy a pasivy, které má banka v daném okamžiku k dispozici. Tato mezera je vždy v procesu rozšiřování a uzavírání smluv, a proto dynamická analýza mezer zohledňuje kolísající povahu mezery. Vzhledem k tomu, že banky se významně podílejí na půjčkách nabízených zákazníkům i dlužených jiným finančním institucím, je řízení expozice úrokových sazeb další důležitou součástí tohoto procesu.

Finanční instituce, jako jsou banky, jsou jádrem většiny ekonomik, protože jsou odpovědné za transakce velkého množství peněz mezi různými subjekty, jako jsou jiné banky, podniky a občané. Banky jsou také podniky samy o sobě a jako takové mají zájem o zisk. Vzhledem k tomu, že mají dvojí odpovědnost za zásobování veřejnosti a sklízení zisku za své vlastnictví, musí banky zajistit, aby jejich kapitálové rezervy byly řádně spravovány. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je proces dynamické analýzy mezer.

Na rozdíl od statické analýzy mezer, která se týká rozdílu mezi aktivy a pasivy v jednom okamžiku, se dynamická analýza mezer pokouší změřit mezeru v průběhu času a změny finančních závazků banky. To je nezbytné k zajištění toho, aby zůstatek aktiv a pasiv byl dobře zachován. Je to komplikovaný proces pro banku, která provádí velké množství transakcí s více entitami.

Provádění dynamické analýzy mezer vyžaduje sledování všech půjček, které přicházejí a odcházejí z finanční instituce. K těmto půjčkám mohou být připojeny různé úrokové sazby. Například úroková sazba dlužná za půjčku vypůjčenou od jiné banky se může podstatně lišit od úroku dlužného bance od majitele malého podniku. Protože se otevírají různé půjčky a jiné se uzavírají, je pro udržení aktiv a pasiv v pořádku důležité dodržovat tyto sazby.

Další důležitou součástí řízení dynamické mezery je očekávání výběrů ze strany zákazníků. Tyto výběry mohou mít kdykoli významný dopad na výši kapitálových rezerv držených bankou. I když není možné posoudit načasování výběrů od různých zákazníků, banky by měly být připraveny odolat maximálnímu dopadu těchto výběrů kdykoli v budoucnu. Posouzení, jak mohou být tyto výběry vyváženy novými vklady, je zásadní součástí procesu řízení mezer.