ダイナミックギャップとは

動的なギャップは、進行中のローン債務と顧客からの継続的な引き出しと預金に対処しなければならない銀行にとって大きな関心事です。 ギャップとは、ある時点で銀行が所有する資産と負債の間隔です。 そのギャップは常に拡大および縮小のプロセスにあります。そのため、動的ギャップ分析ではギャップの変動する性質を考慮します。 銀行は顧客への融資と他の金融機関への融資の両方に深く関与しているため、金利エクスポージャーの管理もこのプロセスの重要な部分です。

銀行などの金融機関は、他の銀行、企業、市民などのさまざまなエンティティ間で大量のお金を取引する責任があるため、ほとんどの経済の中核です。 銀行も企業そのものであり、そのため、利益を上げることに関心があります。 銀行は一般の人々に食料を提供し、所有権の利益を得るという二重の責任があるため、銀行は資本準備金が適切に管理されていることを確認する必要があります。 これを行う1つの方法は、動的ギャップ分析のプロセスを使用することです。

ある瞬間における資産と負債の違いに関係する静的なギャップ分析とは異なり、動的なギャップ分析は、時間の経過と銀行の金融債務の変化に応じてギャップの測定を試みます。 これは、資産と負債のバランスが確実に維持されるようにするために必要です。 複数のエンティティと大量のトランザクションを行う銀行にとっては、複雑なプロセスです。

動的ギャップ分析を実行するには、金融機関に出入りするすべてのローンを追跡する必要があります。 これらのローンには、さまざまな金利が付加されている場合があります。 たとえば、別の銀行から借りたローンの金利は、中小企業の所有者から銀行に支払われる金利とは大幅に異なる場合があります。 さまざまなローンが開かれ、他のローンが閉じられると、資産と負債を適切に保つためにこれらの金利に従うことが重要です。

動的なギャップを管理するためのもう1つの重要な部分は、顧客による引き出しの予測です。 これらの引き出しは、銀行がいつでも保有する資本準備金の額に大きな影響を与える可能性があります。 異なる顧客からの引き出しのタイミングを判断することは不可能ですが、銀行は将来いつでもこれらの引き出しの最大の影響に耐えられるように準備する必要があります。 これらの引き出しが新しい預金によってどのようにバランスが取れるかを判断することは、ギャップ管理プロセスの重要な部分です。