Wat is concentratierisico?
"Concentratierisico" is een term die vaak wordt gebruikt in bank- en financiële kringen. De looptijd heeft te maken met de relatie tussen het aantal openstaande rekeningen die door de bank worden beheerd en het aantal en type debiteuren die leningen van de instelling hebben ontvangen. Banken proberen de beoordeling van dit soort financiële risico's te gebruiken om een redelijk evenwicht te behouden tussen de aanwezige deposito's en de totale waarde van de momenteel onderschreven leningen.
Naast het totale nominale bedrag van de verstrekte leningen in relatie tot het aantal rekeningen dat door de bank wordt beheerd, houdt het concentratierisico ook rekening met de aard van die leningen. Dit omvat het identificeren of een aanzienlijk percentage van de leningen vergelijkbaar van doel zijn, zoals hypotheken of autoleningen. Het classificeren van leningstypen en het bepalen van hoeveel procent een bepaalde leningklasse in de algemene berekening vertegenwoordigt, kan helpen bij het bepalen van het concentratierisico dat de bank momenteel loopt in een bepaalde economische sector.
Idealiter wil een bank het concentratierisico op een relatief laag niveau houden. Dit wordt soms beheerd door ervoor te zorgen dat risicovolle soorten leningen slechts een bepaald percentage van de totale actieve leningen uitmaken. Hierdoor ontstaat een situatie waarin het in gebreke blijven van een van die risicovollere leningen minder van invloed is op het vermogen van de bank om diensten aan haar klanten te blijven verlenen, aangezien de verliezen bij het ene leningstype worden geminimaliseerd door de aanhoudende goede prestaties van de andere soorten leningen. Dit betekent op zijn beurt dat de bank financieel stabiel blijft, een redelijk financieel risico met zich meebrengt en geen enkel risico loopt om filialen te moeten sluiten of het aanbod van diensten aan haar klanten te verminderen.
Naast het begrijpen van soorten leningen en het handhaven van het evenwicht tussen deze soorten, is het ook erg belangrijk om de totale geldwaarde van de actieve leningen in overeenstemming te houden met de activa van de bank, wil de instelling financieel levensvatbaar blijven. Om deze reden kan het aantal en het type van de geschreven leningen in de loop van de tijd verschuiven, op basis van de totale waarde van de klantdeposito's op verschillende soorten klantrekeningen. Als een bank klanten verliest en die deposito's aanzienlijk zien krimpen, is de kans groot dat de instelling de goedkeuring van nieuwe leningsaanvragen gedeeltelijk zal beperken tot de bank de totale deposito's weer kan verhogen. Als de bank klanten blijft verliezen, neemt het concentratierisico toe, mogelijk zelfs tot het punt dat de bank failliet gaat zodra er geen activa meer beschikbaar zijn om het totale bedrag aan geschreven leningen adequaat te ondersteunen.