O que é risco de concentração?

"Risco de concentração" é um termo frequentemente usado nos círculos bancários e financeiros. O termo tem a ver com a relação entre o número de contas pendentes atendidas pelo banco e o número e tipo de devedores que receberam empréstimos da instituição. Os bancos buscam usar a avaliação desse tipo de risco financeiro para manter um equilíbrio razoável entre os depósitos disponíveis e o valor total dos empréstimos atualmente subscritos.

Além de considerar o valor nominal total dos empréstimos concedidos em relação ao número de contas atendidas pelo banco, o risco de concentração também leva em consideração a natureza desses empréstimos. Isso inclui identificar se uma porcentagem significativa dos empréstimos é de finalidade semelhante, como hipotecas ou empréstimos para automóveis. A classificação dos tipos de empréstimos e a determinação da porcentagem de uma determinada classe de empréstimo no cálculo geral podem ajudar a determinar o nível de risco de concentração que o banco está atualmente assumindo em um determinado setor econômico.

Idealmente, um banco deseja manter o risco de concentração em um nível relativamente baixo. Às vezes, isso é gerenciado, garantindo que os tipos de empréstimos mais arriscados representem apenas uma certa porcentagem do total de empréstimos atualmente ativos. Isso cria uma situação em que a inadimplência de um desses empréstimos de maior risco afeta menos a capacidade do banco de continuar prestando serviços a seus clientes, uma vez que as perdas com um tipo de empréstimo são minimizadas pelo bom desempenho contínuo do outro tipos de empréstimo. Por sua vez, isso significa que o banco permanece financeiramente estável, carrega uma quantidade razoável de risco financeiro e não corre o risco de fechar agências ou reduzir a gama de serviços oferecidos a seus clientes.

Além de entender os tipos de empréstimos e manter o equilíbrio entre esses tipos, também é muito importante manter o valor monetário total dos empréstimos ativos alinhado com os ativos do banco, se a instituição permanecer financeiramente viável. Por esse motivo, o número e o tipo de empréstimos emitidos podem mudar ao longo do tempo, com base no valor total dos depósitos de clientes em vários tipos de contas de clientes. Se um banco perder clientes e ver esses depósitos encolherem significativamente, é provável que a instituição reduza parcialmente a aprovação de novos pedidos de empréstimo até que o banco possa aumentar o total de depósitos mais uma vez. Se o banco continuar perdendo clientes, o grau de risco de concentração aumentará, possivelmente a ponto de causar uma falha no banco, uma vez que não há mais ativos disponíveis para suportar adequadamente o montante total dos empréstimos emitidos.