Co to jest ryzyko koncentracji?

„Ryzyko koncentracji” jest terminem często używanym w kręgach bankowych i finansowych. Termin ten dotyczy związku między liczbą zaległych rachunków obsługiwanych przez bank a liczbą i rodzajem dłużników, którzy otrzymali pożyczki od instytucji. Banki starają się wykorzystać ocenę tego rodzaju ryzyka finansowego, aby utrzymać rozsądną równowagę między posiadanymi depozytami a całkowitą wartością obecnie gwarantowanych pożyczek.

Oprócz uwzględnienia ogólnej kwoty nominalnej pożyczek udzielonych w odniesieniu do liczby rachunków obsługiwanych przez bank, ryzyko koncentracji uwzględnia również charakter tych pożyczek. Obejmuje to ustalenie, czy znaczny procent pożyczek jest podobny w celu, np. Hipotek lub kredytów samochodowych. Klasyfikacja rodzajów pożyczek i ustalenie, jaką część procentu reprezentuje dana klasa pożyczki w ogólnym obliczeniu, może pomóc w określeniu poziomu ryzyka koncentracji, które bank obecnie ponosi w danym sektorze gospodarki.

Najlepiej byłoby, gdyby bank chciał utrzymać ryzyko koncentracji na stosunkowo niskim poziomie. Czasami można temu zaradzić, upewniając się, że bardziej ryzykowne typy pożyczek stanowią tylko pewien procent wszystkich obecnie aktywnych pożyczek. Powoduje to sytuację, w której niewykonanie jednej z bardziej ryzykownych pożyczek ma mniejszy wpływ na zdolność banku do dalszego świadczenia usług na rzecz swoich klientów, ponieważ straty związane z jednym rodzajem pożyczki są minimalizowane przez dalsze dobre wyniki drugiego rodzaje pożyczek. To z kolei oznacza, że ​​bank pozostaje stabilny finansowo, ponosi uzasadnione ryzyko finansowe i nie grozi mu konieczność zamknięcia oddziałów ani ograniczenia zakresu usług oferowanych klientom.

Oprócz zrozumienia rodzajów pożyczek i utrzymania równowagi między tymi rodzajami bardzo ważne jest również utrzymanie całkowitej wartości pieniężnej aktywnych pożyczek zgodnie z aktywami banku, jeśli instytucja ma pozostać rentowna. Z tego powodu liczba i rodzaj udzielonych pożyczek może się zmieniać w czasie, w zależności od całkowitej wartości depozytów klientów na różnych rodzajach kont klientów. Jeśli bank straci klientów i zauważy, że depozyty te znacznie się zmniejszą, są szanse, że instytucja częściowo ograniczy akceptację nowych wniosków kredytowych, dopóki bank nie będzie w stanie ponownie zwiększyć łącznej kwoty depozytów. Jeśli bank będzie nadal tracił klientów, stopień ryzyka koncentracji wzrośnie, być może do tego stopnia, że ​​bank upadnie, gdy nie będzie już miał pod ręką aktywów, aby odpowiednio obsłużyć całkowitą kwotę napisanych pożyczek.