Hvad er koncentrationsrisiko?
"Koncentrationsrisiko" er et udtryk, der ofte bruges i bank- og finansieringskredse. Udtrykket har at gøre med forholdet mellem antallet af udestående konti, der betjenes af banken, og antallet og typen af debitorer, der har modtaget lån fra institutionen. Banker forsøger at anvende vurderingen af denne type finansielle risici for at opretholde en rimelig balance mellem de tilgængelige indlån og den samlede værdi af de i øjeblikket garanterede lån.
Sammen med hensyntagen til det samlede pålydende beløb på de lån, der er ydet i forhold til antallet af konti, der betjenes af banken, tager koncentrationsrisiko også hensyn til arten af disse lån. Dette inkluderer identifikation af, om en betydelig procentdel af lånene er ens i formålet, såsom pantelån eller billån. Klassificering af lånetyper og bestemmelse af, hvor meget af en procentdel en bestemt låneklasse repræsenterer i den samlede beregning, kan hjælpe med at bestemme koncentrationsrisikoen, som banken i øjeblikket bærer i en given økonomisk sektor.
Ideelt set ønsker en bank at holde koncentrationsrisikoen på et relativt lavt niveau. Dette styres undertiden ved at sikre sig, at mere risikable lånetyper kun tegner sig for en bestemt procentdel af de samlede aktuelt aktive lån. Dette skaber en situation, hvor en misligholdelse af et af disse mere risikable lån har mindre indflydelse på bankens evne til at fortsætte med at levere tjenester til sine kunder, da tabene med den ene lånetype minimeres af den andres fortsatte gode resultater lånetyper. Dette betyder igen, at banken forbliver økonomisk stabil, bærer en rimelig mængde økonomisk risiko og ikke er i nogen fare for at skulle lukke filialer eller reducere udbuddet af tjenester, der tilbydes sine kunder.
Sammen med forståelsen af lånetyper og opretholde balancen mellem disse typer er det også meget vigtigt at holde den samlede monetære værdi af de aktive lån på linje med bankens aktiver, hvis institutionen skal forblive økonomisk bæredygtig. Af denne grund kan antallet og typen af lån, der er skrevet, ændres over tid, baseret på den samlede værdi af kundeindskud i forskellige typer kundekonti. Hvis en bank mister kunder og ser disse indskud svækkes markant, er chancerne for, at institutionen delvis vil begrænse godkendelsen af nye låneansøgninger, indtil banken er i stand til at øge de samlede indskud endnu en gang. Hvis banken fortsætter med at miste kunder, vil graden af koncentrationsrisiko stige, muligvis til det punkt, at banken mislykkes, når den ikke længere har aktiver til rådighed for at tilstrækkeligt understøtte det samlede antal lån, der er skrevet.