Vad är koncentrationsrisk?

"Koncentrationsrisk" är en term som ofta används i bank- och finanskretsar. Begreppet har att göra med förhållandet mellan antalet utestående konton som betjänas av banken och antalet och typen av gäldenärer som har fått lån från institutionen. Bankerna försöker använda bedömningen av denna typ av finansiell risk för att upprätthålla en rimlig balans mellan insättningarna och det totala värdet på de för närvarande tecknade lånen.

Tillsammans med beaktande av det totala nominella beloppet för de lån som beviljas i förhållande till antalet konton som betjänas av banken, beaktar koncentrationsrisk också arten av dessa lån. Detta inkluderar att identifiera om en betydande andel av lånen är liknande i syfte, till exempel inteckningar eller billån. Att klassificera lånetyper och bestämma hur mycket av en procentsats en särskild låneklass representerar i den totala beräkningen kan hjälpa till att bestämma koncentrationsrisken som banken för närvarande bär i en viss ekonomisk sektor.

Helst vill en bank hålla koncentrationsrisken på en relativt låg nivå. Detta hanteras ibland genom att se till att mer riskfyllda lånetyper endast står för en viss procentandel av de totala aktiva lånen. Genom att göra detta skapas en situation där ett fall av ett av de mer riskfyllda lånen påverkar bankens förmåga att fortsätta tillhandahålla tjänster till sina kunder, eftersom förlusterna med den ena lånetypen minimeras av den andra fortsatt goda prestanda lånetyper. I sin tur innebär detta att banken förblir finansiellt stabil, bär en rimlig mängd ekonomisk risk och inte utgör någon fara för att behöva stänga filialer eller minska utbudet av tjänster som erbjuds sina kunder.

Förutom att förstå lånetyper och upprätthålla balans mellan dessa typer är det också mycket viktigt att hålla det totala monetära värdet på de aktiva lånen i linje med bankens tillgångar, om institutet ska förbli ekonomiskt hållbart. Av denna anledning kan antalet och typen av skrivna lån förändras över tid, baserat på det totala värdet på kundinsättningar i olika typer av kundkonton. Om en bank förlorar kunder och ser att dessa insättningar krymper betydligt, är chansen att institutionen delvis kommer att minska godkännandet av nya låneansökningar tills banken kan öka de totala insättningarna en gång till. Om banken fortsätter att förlora kunder kommer graden av koncentrationsrisk att öka, eventuellt till att banken misslyckas när den inte längre har tillgångar till hands för att tillräckligt stödja det totala beloppet som skrivits.