Quel est le risque de concentration?
Le "risque de concentration" est un terme souvent utilisé dans les milieux bancaires et financiers. Le terme concerne la relation entre le nombre de comptes en souffrance gérés par la banque et le nombre et le type de débiteurs ayant reçu des prêts de l'institution. Les banques cherchent à utiliser l'évaluation de ce type de risque financier pour maintenir un équilibre raisonnable entre les dépôts disponibles et la valeur totale des prêts actuellement souscrits.
En plus de prendre en compte le montant nominal global des prêts octroyés par rapport au nombre de comptes gérés par la banque, le risque de concentration tient également compte de la nature de ces prêts. Cela inclut d’identifier si un pourcentage important des prêts ont des objectifs similaires, tels que des prêts hypothécaires ou des prêts auto. Classer les types de prêt et déterminer le pourcentage d'une classe de prêt donnée dans le calcul global peut aider à déterminer le niveau de risque de concentration que la banque supporte actuellement dans un secteur économique donné.
Idéalement, une banque voudra maintenir le risque de concentration à un niveau relativement bas. Cela est parfois géré en veillant à ce que les types de prêts plus risqués ne représentent qu’un certain pourcentage de l’ensemble des prêts actuellement actifs. Cela crée une situation dans laquelle une défaillance de l'un de ces prêts plus risqués a moins d'incidence sur la capacité de la banque à continuer de fournir des services à ses clients, car les pertes associées à un type de prêt sont minimisées par la bonne performance continue de l'autre. types de prêt. Cela signifie à son tour que la banque reste financièrement stable, qu'elle supporte un niveau de risque financier raisonnable et ne risque pas de devoir fermer des succursales ou de réduire la gamme de services offerts à ses clients.
Parallèlement à la compréhension des types de prêts et au maintien de l'équilibre entre ces types, il est également très important de maintenir la valeur monétaire totale des prêts actifs en ligne avec les actifs de la banque pour que l'établissement reste viable sur le plan financier. Pour cette raison, le nombre et le type de prêts souscrits peuvent évoluer dans le temps, en fonction de la valeur totale des dépôts des clients dans divers types de comptes clients. Si une banque perd des clients et voit ses dépôts diminuer considérablement, il est probable que l’institution restreindra partiellement l’approbation de nouvelles demandes de prêt jusqu’à ce que la banque puisse augmenter à nouveau le total des dépôts. Si la banque continue à perdre des clients, le degré de risque de concentration augmentera, au point de causer la faillite de la banque dès lors qu'elle ne disposera plus d'actifs pour soutenir de manière adéquate le montant total des prêts souscrits.