Hva er konsentrasjonsrisiko?

"Konsentrasjonsrisiko" er et begrep som ofte brukes i bank- og finanssirkler. Begrepet har å gjøre med forholdet mellom antall utestående kontoer som betjenes av banken og antall og type skyldnere som har mottatt lån fra institusjonen. Bankene søker å bruke vurderingen av denne typen finansiell risiko for å opprettholde en rimelig balanse mellom innskuddene og den totale verdien av lånene som for tiden er tegnet.

Sammen med å ta hensyn til det samlede beløpet på lånene som er gitt i forhold til antall kontoer som betjenes av banken, tar konsentrasjonsrisiko også hensyn til arten av disse lånene. Dette inkluderer å identifisere om en betydelig andel av lånene har samme formål, for eksempel pantelån eller billån. Å klassifisere lånetyper og bestemme hvor mye av en prosentandel en bestemt klasse av lån representerer i den samlede beregningen, kan bidra til å bestemme nivået av konsentrasjonsrisiko banken for øyeblikket har i en gitt økonomisk sektor.

Ideelt sett vil en bank ønske å holde konsentrasjonsrisiko på et relativt lavt nivå. Dette styres noen ganger ved å sørge for at risikofylte lånetyper bare utgjør en viss prosentandel av de samlede lånene som for tiden er aktive. Dette skaper en situasjon der en mislighold av et av de risikofyltere lånene har mindre innvirkning på bankens evne til å fortsette å tilby tjenester til kundene, siden tapene med den ene lånetypen minimeres av den fortsatte gode ytelsen til den andre lånetyper. Dette betyr igjen at banken forblir økonomisk stabil, bærer en rimelig mengde økonomisk risiko og ikke er i noen fare for å måtte stenge filialer eller redusere utvalget av tjenester som tilbys kundene.

Sammen med å forstå lånetyper og opprettholde balansen mellom disse typene, er det også veldig viktig å holde den totale pengeverdien av de aktive lånene på linje med bankens eiendeler, hvis institusjonen skal forbli økonomisk levedyktig. Av denne grunn kan antall og type lån som er skrevet, skifte over tid, basert på den totale verdien av kundeinnskudd i forskjellige typer kundekontoer. Hvis en bank mister kunder og ser at innskuddene krymper betydelig, er sjansen stor for at institusjonen delvis vil redusere godkjenningen av nye lånesøknader til banken er i stand til å øke de totale innskuddene en gang til. Hvis banken fortsetter å miste kunder, vil graden av konsentrasjonsrisiko øke, muligens til det punktet at banken mislykkes når den ikke lenger har eiendeler til rådighet for å støtte det totale beløpet som er skrevet.