Co je to riziko koncentrace?

„Koncentrační riziko“ je termín, který se často používá v bankovních a finančních kruzích. Termín se týká vztahu mezi počtem nesplacených účtů obsluhovaných bankou a počtem a typem dlužníků, kteří obdrželi půjčky od instituce. Banky se snaží využít hodnocení tohoto typu finančního rizika k udržení přiměřené rovnováhy mezi vklady na straně a celkovou hodnotou aktuálně upisovaných úvěrů.

Spolu s přihlédnutím k celkové nominální hodnotě poskytnutých půjček v souvislosti s počtem účtů obsluhovaných bankou bere riziko koncentrace také v úvahu povahu těchto úvěrů. To zahrnuje určení, zda je významné procento úvěrů z hlediska účelu podobné, jako jsou hypotéky nebo půjčky na auta. Klasifikace typů úvěrů a určení, jaké procento určité kategorie úvěrů představuje v celkovém výpočtu, může pomoci při určování úrovně rizika koncentrace, kterou banka v současné době nese v daném hospodářském sektoru.

V ideálním případě bude banka chtít udržet riziko koncentrace na relativně nízké úrovni. To se někdy řídí zajištěním toho, že rizikovější typy úvěrů představují pouze určité procento z aktuálně aktivních úvěrů. Tím se vytvoří situace, ve které selhání jednoho z těchto rizikovějších úvěrů má menší dopad na schopnost banky pokračovat v poskytování služeb svým zákazníkům, protože ztráty s jedním typem úvěru jsou minimalizovány pokračujícím dobrým výkonem druhého typy půjček. To znamená, že banka zůstává finančně stabilní, představuje přiměřené finanční riziko a nehrozí nebezpečí uzavření poboček nebo omezení služeb poskytovaných svým zákazníkům.

Spolu s porozuměním typů úvěrů a udržováním rovnováhy mezi těmito typy je velmi důležité udržovat celkovou peněžní hodnotu aktivních úvěrů v souladu s aktivy banky, má-li instituce zůstat finančně životaschopná. Z tohoto důvodu se může počet a typ předepsaných úvěrů v průběhu času měnit na základě celkové hodnoty vkladů zákazníků na různých typech zákaznických účtů. Pokud banka ztratí klienty a zjistí, že se tyto vklady výrazně snižují, je pravděpodobné, že instituce částečně omezí schvalování nových žádostí o úvěr, dokud banka nebude schopna ještě jednou zvýšit celkový vklad. Pokud banka nadále ztratí zákazníky, zvýší se stupeň rizika koncentrace, pravděpodobně do té míry, že způsobí selhání banky poté, co již nebude mít po ruce aktiva, která přiměřeně podpoří celkovou částku předepsaných půjček.