Hva er aktuariell analyse?

Aktuariell analyse er prosessen som brukes av en aktuar for å evaluere sannsynligheten for risiko for en investering og måter å minske den økonomiske effekten av risikoen. Aktuarer har tverrfaglig opplæring i matematikk, økonomi og økonomi og har gjennomført en streng eksamensprosess. De analyserer historiske data og søker etter trender som brukes til å projisere fremtidige tap forårsaket av risikoen. Analysen brukes vanligvis til å prissette forsikringspremier og for å bestemme mengden av reserver som er nødvendig for å dekke tap. Aktuarer jobber hovedsakelig for livsforsikringsselskaper, eiendoms- og årsaksforsikringsselskaper og private selskaper som utvikler pensjonsplaner.

I mange land som USA, Storbritannia og Canada har aktuarer minst en bachelorgrad i matematikk, statistikk, finans eller økonomi. De går inn i arbeidsstyrken som aktuarmessige assistenter og får erfaring mens de bestått et strengt sett på rundt 10 eksamener på like mange år, kvalifiserer seg først som kolleger og sist som stipendiater. I andre land blir aktuariell vitenskap undervist i et masterstudium, og når de er fullført, blir fremtidige aktuarer med på kraftige institutter. Det legges stor vekt på å fortsette fagutviklingen for å holde seg orientert om nye utviklinger i aktuarmessige metoder og finans.

I likhet med teknisk analyse som ser etter trender i finansmarkedene, ser aktuariell analyse etter trender i markeder knyttet til risiko. En trend kan være effekten på krav om bilulykker av en ny lov om teksting mens du kjører eller økningen i prisen på helsehjelp med utviklingen av en svært effektiv, men ekstremt kostbar kreftmedisin. Aktuarer analyserer disse trendene sammen med registrerte tap for å modellere fremtidige tap.

Ved å bruke enten tradisjonelle deterministiske eller andre metoder, brukes en aktuars modell for å finne aktuarmessige renter, eller det forventede fremtidige tapet som følge av en spesiell risiko. Denne satsen brukes til å bestemme et selskaps reserver som dekker fremtidige krav samt krav som har blitt pådratt, men ikke rapportert. Denne informasjonen brukes også som en retningslinje for forsikringsselskaper når de prisfastsetter retningslinjer, spesielt for nye eller svært konkurransedyktige markeder. Aktuarmessige justeringer av reserver og premier sikrer at et forsikringsselskap har nok kapital til å forbli løsemiddel.

Forsikringsselskaper er hovedstadiet for aktuariell analyse, vanligvis brukt til å studere dødelighet, sykelighet, bilulykker og branner. Deres rolle i finansinstitusjoner har utviklet seg etter hvert som markedene har blitt mer ustabile og utsatt for mer risiko. På samme måte er regjeringspolitiske beslutningstakere og store selskaper interessert i aktuariell analyse for å utforme pensjonsplaner og for å redusere helsetjenester. Når kostnadene og hyppigheten av naturkatastrofer øker, kreves ekspertisen til gjenforsikringsaktuar for å forstå katastrofale risiko bedre.

Aktuariell analyse er ikke en perfekt vitenskap, fordi den avhenger av en aktuars ferdighet og erfaring. Faktisk kan ukorrekte forutsetninger som kalles aktuariell risiko, spesielt underestimere hyppigheten eller alvorlighetsgraden av et tap, være ødeleggende for selskapets inntjening. Til tross for disse feilene, er informasjonen gitt ved aktuariell analyse uvurderlig for et forsikringslederteam.