保険数理分析とは

保険数理分析は、投資に対するリスクの可能性とそのリスクの財務的影響を軽減する方法を評価するために保険数理士が使用するプロセスです。 アクチュアリーは、数学、金融、経済学の学際的なトレーニングを受けており、厳格な試験プロセスを完了しています。 履歴データを分析し、リスクによって引き起こされる将来の損失を予測するために使用される傾向を検索します。 この分析は、通常、保険料の価格を決定し、損失をカバーするために必要な準備金の額を決定するために使用されます。 アクチュアリーは、主に生命保険会社、損害保険会社、年金制度を開発している民間企業で働いています。

米国、英国、カナダなどの多くの国では、アクチュアリーは少なくとも数学、統計、金融、経済学の学士号を取得しています。 彼らは年金数理アシスタントとして従業員に入り、長年に渡って約10の厳しい試験に合格しながら経験を積む。最初はアソシエイトとして、最後はフェローとして資格を得る。 他の国では、保険数理科学は修士課程で教えられ、修了すると、将来の保険数理士は強力な研究所に参加します。 金融だけでなく保険数理手法の新たな進展について常に情報を得るために、継続的な専門能力開発に重点が置かれています。

金融市場の動向を探すテクニカル分析と同様に、保険数理分析はリスクに関連する市場の動向を探します。 傾向としては、新しい運転中のテキストメッセージに関する自動車事故の申し立てへの影響や、非常に効果的であるが非常に高価ながん治療薬の開発に伴う医療費の値上げなどが考えられます。 アクチュアリーは、これらの傾向を記録された損失と組み合わせて分析し、将来の損失をモデル化します。

従来の決定論的手法または他の手法のいずれかを使用して、保険数理モデルを使用して、保険数理率、または特定のリスクから生じる予想される将来の損失を見つけます。 この率は、将来の請求および発生したが報告されていない請求をカバーする会社の引当金を決定するために使用されます。 この情報は、特に新規または非常に競争の激しい市場向けのポリシーを価格設定する際に、引受会社のガイドラインとしても使用されます。 準備金および保険料に対する保険数理上の調整により、保険会社は支払能力を維持するのに十分な資本を確保できます。

保険会社は、通常、死亡率、罹患率、自動車事故、火災の研究に使用される保険数理分析の主要な段階です。 市場がより不安定になり、より多くのリスクにさらされるにつれて、金融機関における彼らの役割は発展しました。 同様に、政府の政策立案者や大企業は、年金制度を考案し、医療費を削減するための保険数理分析に関心を持っています。 自然災害のコストと頻度が増加するにつれて、壊滅的なリスクをよりよく理解するために、再保険アクチュアリーの専門知識が必要になります。

保険数理分析は、保険数理士のスキルと経験に依存するため、完全な科学ではありません。 実際、保険数理上のリスクと呼ばれる誤った仮定、特に損失の頻度または深刻度を過小評価することは、企業の収益に打撃を与える可能性があります。 これらの欠点にもかかわらず、保険数理分析によって提供される情報は、保険管理チームにとって非常に貴重です。