Was ist eine versicherungsmathematische Analyse?
Die versicherungsmathematische Analyse ist der Prozess, mit dem ein Versicherungsmathematiker die Wahrscheinlichkeit eines Risikos für eine Investition und die Möglichkeiten zur Verringerung der finanziellen Auswirkungen dieses Risikos bewertet. Aktuare verfügen über eine interdisziplinäre Ausbildung in Mathematik, Finanzen und Wirtschaft und haben einen strengen Prüfungsprozess absolviert. Sie analysieren historische Daten und suchen nach Trends, mit denen zukünftige Verluste aufgrund des Risikos prognostiziert werden. Die Analyse wird in der Regel verwendet, um Versicherungsprämien zu bewerten und die Höhe der zur Deckung von Verlusten erforderlichen Rückstellungen zu bestimmen. Versicherungsmathematiker arbeiten hauptsächlich für Lebensversicherungsunternehmen, Sach- und Kausalversicherungsunternehmen und private Unternehmen, die Pensionspläne aufbauen.
In vielen Ländern wie den USA, Großbritannien und Kanada haben Aktuare mindestens einen Bachelor-Abschluss in Mathematik, Statistik, Finanzen oder Wirtschaftswissenschaften. Sie treten als versicherungsmathematische Assistenten in die Belegschaft ein und sammeln Erfahrungen, indem sie in mindestens zehn Jahren eine Reihe strenger Prüfungen bestehen, wobei sie sich als Associates und als Fellows qualifizieren. In anderen Ländern wird Versicherungsmathematik in einem Masterstudiengang unterrichtet, und nach Abschluss des Studiums schließen sich zukünftige Versicherungsmathematiker leistungsfähigen Instituten an. Ein großer Schwerpunkt liegt auf der beruflichen Weiterentwicklung, um über neue Entwicklungen in den Bereichen Versicherungsmathematik und Finanzen auf dem Laufenden zu bleiben.
Ähnlich wie bei der technischen Analyse, bei der nach Trends auf den Finanzmärkten gesucht wird, wird bei der versicherungsmathematischen Analyse nach Trends auf den Risikomärkten gesucht. Ein Trend könnte die Auswirkung eines neuen Gesetzes über SMS während des Fahrens auf Autounfallschäden oder die Verteuerung der Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung eines hochwirksamen, aber äußerst teuren Krebsmedikaments sein. Versicherungsmathematiker analysieren diese Trends in Verbindung mit erfassten Verlusten, um zukünftige Verluste abzubilden.
Das Modell eines Versicherungsmathematikers verwendet entweder traditionelle deterministische oder andere Methoden, um die versicherungsmathematische Rate oder den erwarteten zukünftigen Verlust aufgrund eines bestimmten Risikos zu ermitteln. Dieser Satz wird verwendet, um die Rückstellungen eines Unternehmens zu bestimmen, die zukünftige Forderungen sowie Forderungen abdecken, die angefallen, aber nicht gemeldet wurden. Diese Informationen werden auch als Richtlinie für Underwriter bei der Preisgestaltung verwendet, insbesondere für neue oder hart umkämpfte Märkte. Versicherungsmathematische Anpassungen von Rückstellungen und Prämien stellen sicher, dass eine Versicherungsgesellschaft über genügend Kapital verfügt, um liquide zu bleiben.
Versicherungsunternehmen sind die Hauptbühne für versicherungsmathematische Analysen, die in der Regel zur Untersuchung von Mortalität, Morbidität, Autounfällen und Bränden verwendet werden. Ihre Rolle in Finanzinstituten hat sich entwickelt, da die Märkte volatiler und risikoreicher geworden sind. Ebenso sind Regierungspolitiker und große Unternehmen an einer versicherungsmathematischen Analyse interessiert, um Pensionspläne aufzustellen und die Gesundheitskosten zu senken. Da die Kosten und die Häufigkeit von Naturkatastrophen zunehmen, muss das Fachwissen der Rückversicherungsmathematiker verbessert werden, um das Katastrophenrisiko besser zu verstehen.
Die versicherungsmathematische Analyse ist keine perfekte Wissenschaft, da sie von den Fähigkeiten und Erfahrungen eines Versicherungsmathematikers abhängt. Tatsächlich können falsche Annahmen, die als versicherungsmathematisches Risiko bezeichnet werden und insbesondere die Häufigkeit oder Schwere eines Schadens unterschätzen, die Ertragslage eines Unternehmens gefährden. Trotz dieser Mängel sind die Informationen, die die versicherungsmathematische Analyse liefert, für ein Versicherungsmanagementteam von unschätzbarem Wert.