Co je pojistně-matematická analýza?
Pojistně-matematická analýza je proces používaný pojistným matematikem k vyhodnocení pravděpodobnosti rizika pro investici a způsoby, jak snížit finanční dopad tohoto rizika. Pojistní matematici mají interdisciplinární výcvik v matematice, financích a ekonomii a absolvovali přísný postup zkoušky. Analyzují historické údaje a hledají trendy používané k projektování budoucích ztrát způsobených rizikem. Analýza se obvykle používá k ocenění pojistného a ke stanovení výše rezerv nezbytných k pokrytí ztrát. Pojistní matematici pracují zejména pro životní pojišťovny, pojišťovny majetku a příčinné souvislosti a soukromé společnosti, které vyvíjejí penzijní plány.
V mnoha zemích, jako jsou Spojené státy, Velká Británie a Kanada, mají pojistní matematici alespoň bakalářský titul z matematiky, statistiky, financí nebo ekonomie. Vstoupí na pracovní sílu jako pojistně-matematičtí asistenti a získají zkušenosti, zatímco absolvují přísnou sadu asi 10 zkoušek za tolik let, kvalifikují se nejprve jako spolupracovníci a nakonec jako kolegové. V jiných zemích se pojistná matematika vyučuje v magisterském programu a po dokončení se budoucí pojistní matematici připojí k mocným institutům. Velký důraz je kladen na neustálý profesní rozvoj, abychom byli informováni o novém vývoji pojistně-matematických metod a financí.
Podobně jako technická analýza, která hledá trendy na finančních trzích, i pojistně-matematická analýza hledá trendy na trzích týkajících se rizika. Trendem by mohl být účinek nových zákonů na řízení motorových vozidel při nehodách při dopravních nehodách nebo zvýšení cen zdravotní péče s vývojem vysoce účinného, ale extrémně drahého léku na rakovinu. Pojistní matematici analyzují tyto trendy ve spojení se zaznamenanými ztrátami, aby modelovali budoucí ztráty.
Použitím tradičních deterministických nebo jiných metod se pro nalezení pojistně-matematické sazby nebo očekávané budoucí ztráty vyplývající z konkrétního rizika používá model pojistného matematika. Tato sazba se používá k určení rezerv společnosti, které kryjí budoucí pohledávky, jakož i pohledávky, které vznikly, ale nebyly ohlášeny. Tyto informace slouží také jako vodítko pro upisovatele při stanovení cenové politiky, zejména pro nové nebo vysoce konkurenční trhy. Pojistně-matematické úpravy rezerv a pojistného zajišťují, aby pojišťovna měla dostatek kapitálu, aby zůstala solventní.
Pojišťovací společnosti jsou hlavní fází pojistně-matematické analýzy, která se obvykle používá ke studiu úmrtnosti, nemocnosti, dopravních nehod a požárů. Jejich role ve finančních institucích se rozvinula s tím, jak se trhy staly nestálějšími a více vystavenými rizikům. Stejně tak mají tvůrci vládních politik a velké korporace zájem o pojistně-matematickou analýzu s cílem navrhnout penzijní plány a snížit náklady na zdravotní péči. Se zvyšováním nákladů a četnosti přírodních katastrof je pro lepší pochopení katastrofického rizika nutná odborná znalost pojistných matematiků.
Pojistně-matematická analýza není dokonalá věda, protože závisí na dovednosti a zkušenosti pojistného matematika. Ve skutečnosti mohou být nesprávné předpoklady nazývané pojistně-matematické riziko, zejména podceňování frekvence nebo závažnosti ztráty, devastující pro výdělek společnosti. Navzdory těmto chybám jsou informace poskytované pojistně-matematickou analýzou pro tým řízení pojištění neocenitelné.