Was ist die Exposition bei Standardeinstellung?
Exposition bei Ausfall, auch einfach als EAD bekannt, ist der Gesamtbetrag des Verlusts, dem ein Kreditgeber gegenübersteht, wenn ein Kreditnehmer einen Kredit auf ein Darlehen ausfällt. Der Begriff kann verwendet werden, um den Grad des Risikos zu beantragen, der mit einzelnen Darlehen verbunden ist, die von einem Institut wie einer Bank oder einer Hypothekengesellschaft verfasst wurden, oder sich auf das kollektive Risiko beziehen, das durch alle derzeit aktiven Kredite vertreten wird, die vom Institut ausgegeben werden. In vielen Fällen wird die Berechnung der Exposition bei Ausfall von Finanzinstituten verwendet, um ihre Risikomanagementmodelle zu strukturieren und so die Auswirkungen dieser Exposition so weit wie möglich zu minimieren.
Der Prozess der Berechnung einer kumulativen Exposition bei Verzug beinhaltet normalerweise die Multiplizierung jedes der bestehenden Kreditverpflichtungen mit einem bestimmten Prozentsatz, der für die Art des ausgestellten Darlehens relevant ist, und alle anderen mildernden Faktoren, die für jede der Kredite gelten können. In den meisten Fällen ist diese Art der Berechnung bereit, einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten zu decken, normalerweise als einsKalenderjahr. Die Ergebnisse der Berechnungen werden die Gesamtmenge der Exposition darstellen, die im Falle eines Ausfalls möglich ist, und ermöglicht es der Institution somit, einen laufenden Risikomanagementprozess zu erstellen und zu verwalten. Durch die Aufrechterhaltung von praktikablen Strategien, die dazu beitragen, das Risikograd zu mildern, ist es möglich, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das Institut finanziell tragfähig bleibt, selbst wenn im Laufe dieses Jahres mehrere Kredite im Verzug landen.
Investoren werden das Engagement bei Ausfall, das einem bestimmten Finanzinstitut inhärent ist, genau untersucht. Durch die Beurteilung des Risikos, das in der Art und Weise, wie das Institution geschäftlich ist, einbezogen wird, ist es viel einfacher festzustellen, ob der Anleger wahrscheinlich eine gerechte Rendite erzielt, indem sie Fonds in den Betrieb investieren. Sollte der Anleger das Gefühl haben, dass ein bestimmtes Bank- oder Finanzunternehmen ein gewisses Maß an Engagement hat, das mit dem Vermögen von den Vermögenswerten ausgleichenBei dem Geschäft besteht eine gute Chance, dass er oder sie nicht in diese Institution investieren und anderswo nach Investitionen suchen wird.
Während die Berechnung der Exposition bei Ausfall in der Regel die mögliche Belichtung in den nächsten zwölf Monaten ausgelegt ist, bewerten viele Institutionen die Exposition mehrmals im Jahr neu. Dies liegt daran, dass zusätzliche Faktoren entstanden sind, die sich positiv oder negativ auf diese Projektionen auswirken. Um sicherzustellen, dass sich ändernde Umstände die finanzielle Integrität des Kreditgebers nicht untergraben, ermöglicht es die regelmäßige Neuberechnung der Exposition bei Ausfall, mit potenziellen Bedrohungen für das Institut umzugehen, bevor sie einen dauerhaften Effekt haben können.