Vad är exponering som standard?

Exponering som standard, även känd helt enkelt som EAD, är den totala förlustmängden som en långivare står inför när en låntagare är standard för ett lån. Termen kan användas för att tillämpas på graden av risker som är förknippade med enskilda lån som är skrivna av en institution som ett bank- eller hypoteksföretag, eller hänvisar till den kollektiva risken som representeras av alla de för närvarande aktiva lånen som utfärdats av institutionen. I många fall används beräkningen av exponering som standard av finansinstitut för att strukturera sina riskhanteringsmodeller och därmed minimera effekten av den exponeringen så mycket som möjligt.

Processen för att beräkna en kumulativ exponering som standard innebär normalt att multiplicera var och en av de befintliga kreditförpliktelserna med en specifik procentandel som är relevant för den utgivna lånet och alla andra förmildrande faktorer som kan gälla var och en av lånen. I de flesta fall är denna typ av beräkning beredd att täcka en period på tolv månader i rad, vanligtvis som enkalenderår. Resultaten av beräkningarna kommer att representera den totala exponeringsbeloppet som är möjligt i händelse av fallissemang och därmed gör det möjligt för institutionen att skapa och hantera en pågående riskhanteringsprocess. Genom att upprätthålla genomförbara strategier som hjälper till att mildra riskgraden är det möjligt att öka chanserna för att institutionen förblir ekonomiskt livskraftiga även om flera lån hamnar i fallissemang under året.

Investerare kommer att titta noga på exponeringen som standard som är inneboende med en given finansinstitut. Genom att bedöma risken för hur institutionen gör affärer är det mycket lättare att avgöra om investeraren sannolikt kommer att få en rättvis avkastning genom att investera medel i verksamheten. Skulle investeraren känna att ett visst bank- eller finansföretag har en exponeringsgrad som är ur balans med tillgångarnaVerksamheten, det finns en god chans att han eller hon kommer att avstå från att investera i den institutionen och leta efter investeringar någon annanstans.

Medan beräkningen av exponering som standard vanligtvis är utformad för att projicera den möjliga exponeringen under de kommande tolv månaderna, utvärderar många institutioner exponeringen flera gånger om året. Detta beror på att ytterligare faktorer kan ha uppstått som har en positiv eller negativ inverkan på dessa prognoser. För att se till att förändrade omständigheter inte undergräver långivarens ekonomiska integritet, gör regelbundet omberäkning av exponeringen som standard det möjligt att hantera potentiella hot mot institutionen innan de kan få en bestående effekt.