O que é exposição no padrão?
A exposição ao inadimplência, também conhecida simplesmente como EAD, é a quantidade total de perda que um credor está enfrentando quando um mutuário não faz com que um empréstimo. O termo pode ser usado para aplicar ao grau de risco associado a empréstimos individuais que são escritos por uma instituição como um banco ou empresa hipotecária ou se refere ao risco coletivo representado por todos os empréstimos atualmente ativos emitidos pela instituição. Em muitos casos, o cálculo da exposição no padrão é usado pelas instituições financeiras para estruturar seus modelos de gerenciamento de riscos e, assim, minimizar o efeito dessa exposição o máximo possível.
O processo de cálculo de uma exposição cumulativa no padrão normalmente envolve multiplicar cada uma das obrigações de crédito existentes por uma porcentagem específica relevante para o tipo de empréstimo emitido e quaisquer outros fatores atenuantes que possam se aplicar a cada um dos empréstimos. Na maioria dos casos, esse tipo de cálculo está preparado para cobrir um período de doze meses consecutivos, geralmente como umano civil. Os resultados dos cálculos representarão a quantidade total de exposição possível em caso de inadimplência e, portanto, permitirá que a instituição crie e gerencie um processo contínuo de gerenciamento de riscos. Ao manter estratégias viáveis que ajudam a mitigar o grau de risco, é possível aumentar as chances de a instituição permanecer financeiramente viável, mesmo que vários empréstimos acabem inadimplentes durante o curso daquele ano.
Os investidores analisarão atentamente a exposição na inadimplência que é inerente a uma determinada instituição financeira. Ao avaliar o risco envolvido na maneira como a instituição faz negócios, é muito mais fácil determinar se o investidor provavelmente ganhará um retorno equitativo investindo fundos na operação. Se o investidor achar que um determinado banco ou empresa financeira tem um grau de exposição que está desequilibrado com os ativos deO negócio, há uma boa chance de ele se abster de investir nessa instituição e procurar investimentos em outros lugares.
Embora o cálculo da exposição no padrão seja geralmente projetado para projetar a possível exposição nos próximos doze meses, muitas instituições reavaliam a exposição várias vezes por ano. Isso ocorre porque fatores adicionais podem ter surgido que tenha um impacto positivo ou negativo nessas projeções. Para garantir que as mudanças de circunstâncias não prejudiquem a integridade financeira do credor, recalcular periodicamente a exposição no inadimplência possibilita lidar com ameaças potenciais à instituição antes que elas possam ter um efeito duradouro.