¿Qué es un análisis de riesgos de mercado?
Un análisis de riesgo de mercado es el proceso de estudio de los riesgos que enfrenta la cartera de un inversor en un esfuerzo por mitigar esos riesgos. Los diferentes riesgos están asociados con las diferentes categorías de valores, por lo que puede ser útil para los inversores estudiar de cerca esos riesgos, evaluando la probabilidad de que sus carteras estén expuestas a amenazas específicas y cuán grave sería el impacto si estuvieran expuestos. Además, un análisis de riesgo de mercado debe tener en cuenta los riesgos involucrados con varios sectores del mercado. Otra forma en que se usa este término es describir el análisis que realiza una empresa antes de aventurarse en un mercado específico por primera vez.
Cuando las personas piensan en invertir, a menudo piensan en términos de los beneficios positivos de invertir; Después de todo, el propósito de la inversión es hacer que la riqueza pasiva crezca. Sin embargo, invertir también viene con el riesgo muy real de que se pierda una buena cantidad de capital. Para minimizar los riesgos asociados con la inversión normal, los inversores pueden realizar, o contratar a un profesional de servicios financieros para realizar, un análisis de riesgos de mercado.
.Hay muchas maneras diferentes para realizar un análisis de riesgo de mercado. Los profesionales de la inversión a menudo realizan pruebas de estrés hipotéticos para ver cómo una cartera se mantendría en el peor de los casos. Otra herramienta popular es el cálculo del "valor en riesgo", o VAR, que utiliza el rendimiento del precio pasado y la volatilidad inherente de los valores como una forma de evaluar el riesgo de cartera. Estas y muchas otras herramientas permiten a los analistas descubrir dónde son vulnerables las carteras y cómo se pueden ajustar para compensar.
Cada clase diferente de valores se asocia con un conjunto específico de riesgos, y un análisis de riesgo de mercado, si se realiza de manera efectiva, puede descubrir estos riesgos. Por ejemplo, las acciones son riesgosas porque los precios podrían caer en choque y, por lo tanto, devaluar las acciones en poder de los inversores. Por el contrario, los inversores de bonos deben preocuparse por las posibilidades de emitir instituciones emisoras o los precios de los intereses. Cualquiera sea la seguridad, un analista de riesgos puede analizar los riesgos involucrados y encontrar formas de aliviarlos.
Las empresas también podrían aprovechar un tipo diferente de análisis de riesgos de mercado para averiguar si la expansión en un mercado novedoso vale el riesgo involucrado. Una empresa que está acostumbrada a hacer negocios en un área específica podría no ser consciente de todos los problemas adjuntos a un nuevo mercado. Por esa razón, un análisis adecuado puede responder muchas preguntas pertinentes y proporcionar tranquilidad a los gerentes de la empresa.