Co to jest analiza ryzyka rynkowego?
Analiza ryzyka rynkowego to proces badania ryzyka, przed którymi stoi portfel inwestora w celu ograniczenia tych ryzyka. Różne ryzyko wiąże się z różnymi kategoriami papierów wartościowych, więc inwestorzy mogą być pomocne badanie tych zagrożeń, oceniając, jak prawdopodobne jest, że ich portfele mają być narażone na określone zagrożenia i jak poważny byłby wpływ, gdyby byli narażeni. Ponadto analiza ryzyka rynkowego powinna uwzględniać ryzyko związane z różnymi sektorami rynku. Innym sposobem, w jaki termin jest używany, jest opisanie analizy, którą firma wykonuje przed rozpoczęciem określonego rynku po raz pierwszy.
Kiedy ludzie myślą o inwestowaniu, często myślą o pozytywnych korzyściach inwestowania; W końcu celem inwestycji jest zwiększenie się biszy. Inwestowanie wiąże się również z bardzo realnym ryzykiem, że może zostać utracony duży kapitał. Aby zminimalizować ryzyko związane z normalnym inwestowaniem, inwestorzy mogą wykonywać lub zatrudnić specjalistę ds. Usług finansowych do wykonania - analiza ryzyka rynkowego.
Istnieje wiele różnych sposobów przeprowadzenia analizy ryzyka rynkowego. Specjaliści inwestycyjni często przeprowadzają hipotetyczne testy warunków skrajnych, aby zobaczyć, jak portfel utrzymałby w najgorszym przypadku. Kolejnym popularnym narzędziem jest obliczenia „wartości ryzyka” lub VAR, które wykorzystuje wyniki w przeszłości ceny i nieodłączną zmienność papierów wartościowych jako sposób oceny ryzyka portfela. Te i wiele innych narzędzi pozwala analitykom dowiedzieć się, gdzie portfele są wrażliwe i jak można je dostosować, aby zrekompensować.
Każda inna klasa papierów wartościowych jest powiązana z określonym zestawem ryzyka, a analiza ryzyka rynkowego, jeśli jest wykonywana skutecznie, może odkryć te ryzyko. Na przykład akcje są ryzykowne, ponieważ ceny mogą spadać, a tym samym dewaluować akcje posiadane przez inwestorów. Natomiast inwestorzy obligacji muszą martwić się o możliwości wydawania instytucji nieocenionych lub rosnących cen odsetek. Bez względu na bezpieczeństwo analityk ryzyka może przeanalizować ryzyko i znaleźć sposoby ich złagodzenia.
Firmy mogą również skorzystać z innego rodzaju analizy ryzyka rynkowego, aby dowiedzieć się, czy rozszerzenie na nowy rynek jest warte ryzyka. Firma, która jest przyzwyczajona do prowadzenia działalności w określonym obszarze, może nie być świadoma wszystkich problemów związanych z nowym rynkiem. Z tego powodu odpowiednia analiza może odpowiedzieć na wiele istotnych pytań i zapewnić spokój dla menedżerów firmy.