Wat is een marktrisicoanalyse?
Een marktrisicoanalyse is het proces van het bestuderen van de risico's waarmee de portefeuille van een belegger wordt geconfronteerd in een poging om die risico's te verminderen. Verschillende risico's worden geassocieerd met de verschillende categorieën effecten, dus het kan nuttig zijn voor beleggers om die risico's nauwkeurig te bestuderen en te evalueren hoe waarschijnlijk hun portefeuilles moeten worden blootgesteld aan specifieke bedreigingen, en hoe ernstig de impact zou zijn als ze zouden worden blootgesteld. Bovendien moet een marktrisicoanalyse rekening houden met de risico's die betrokken zijn bij verschillende sectoren van de markt. Een andere manier waarop deze term wordt gebruikt, is om de analyse te beschrijven die een bedrijf uitvoert voordat hij zich voor het eerst in een specifieke markt waagt.
Wanneer mensen denken aan beleggen, denken ze vaak in termen van de positieve voordelen van beleggen; Het doel van investeringen is immers om passieve rijkdom te laten groeien. Investeren brengt ook het zeer reële risico met zich mee dat veel kapitaal verloren kan gaan. Om de risico's die verband houden met normaal beleggen te minimaliseren, beleggers kunnen een professional in de financiële dienstverlening uitvoeren - een marktrisicoanalyse uitvoeren.
Er zijn veel verschillende manieren waarop een marktrisicoanalyse moet worden uitgevoerd. Investeringsprofessionals voeren vaak hypothetische stresstests uit om te zien hoe een portefeuille zou standhouden in een slechtste scenario. Een ander populair hulpmiddel is de berekening "Value At Risk", of VAR, die de vroegere prijsprestaties en inherente volatiliteit van effecten gebruikt als een manier om het portefeuillerisico te beoordelen. Deze en vele andere tools stellen analisten in staat om erachter te komen waar portfolio's kwetsbaar zijn en hoe ze kunnen worden aangepast om te compenseren.
Elke verschillende klasse effecten wordt geassocieerd met een specifieke reeks risico's, en een marktrisicoanalyse, indien effectief uitgevoerd, kan deze risico's ontdekken. Aandelen zijn bijvoorbeeld riskant omdat de prijzen kunnen dalen en deralueer de aandelen die door beleggers worden gehouden. Obligatiebeleggers daarentegen moeten zich zorgen maken over de mogelijkheden om instellingen te uitgeven die in gebreke blijven of de renteprijzen stijgen. Wat de beveiliging ook is, een risicoanalist kan de risico's parseren en manieren vinden om ze te verlichten.
Bedrijven kunnen ook profiteren van een ander type marktrisicoanalyse om erachter te komen of uitbreiding naar een nieuwe markt het risico waard is. Een bedrijf dat gewend is om zaken te doen in een specifiek gebied, is misschien niet op de hoogte van alle problemen die aan een nieuwe markt zijn verbonden. Om die reden kan een goede analyse veel relevante vragen beantwoorden en gemoedsrust geven aan bedrijfsmanagers.