市場リスク分析とは？

市場リスク分析は、投資家のポートフォリオが直面するリスクを調査するプロセスであり、それらのリスクを軽減するために努力します。 有価証券のカテゴリごとに異なるリスクが関連付けられているため、投資家がそれらのリスクを綿密に調査し、ポートフォリオが特定の脅威にさらされる可能性を評価し、さらされた場合の影響がどれほど深刻かを評価することが役立ちます。 さらに、市場リスク分析では、市場のさまざまなセクターに関連するリスクを考慮する必要があります。 この用語が使用される別の方法は、特定の市場に初めて参入する前にビジネスが実行する分析を記述することです。

人々が投資について考えるとき、彼らはしばしば投資のプラスの利益の観点から考えます。 結局のところ、投資の目的は、受動的な富を成長させることです。 ただし、投資には、かなりの量の資本が失われる可能性があるという非常に現実的なリスクも伴います。 通常の投資に伴うリスクを最小限に抑えるために、投資家は市場リスク分析を実行するか、実行する金融サービスの専門家を雇うことができます。

市場リスク分析を実行するには、さまざまな方法があります。 投資の専門家は、仮想的なストレステストを実行して、最悪のシナリオでポートフォリオがどのように維持されるかを確認することがよくあります。 もう1つの人気のあるツールは、ポートフォリオリスクを評価する方法として、過去の価格パフォーマンスと証券の固有のボラティリティを使用する「Value at Risk」計算、またはVaRです。 これらおよび他の多くのツールにより、アナリストはポートフォリオが脆弱である場所と、それらを調整して補償する方法を見つけることができます。

証券の各クラスは特定のリスクセットに関連付けられており、市場リスク分析が効果的に実行されれば、これらのリスクを発見できます。 たとえば、株価は急落し、それによって投資家が保有する株式の価値を下げる可能性があるため、株式は危険です。 対照的に、債券投資家は、発行機関の債務不履行や金利の上昇の可能性を心配する必要があります。 セキュリティが何であれ、リスク分析者は関連するリスクを分析し、それらを軽減する方法を見つけることができます。

企業はまた、異なるタイプの市場リスク分析を利用して、新規市場への拡大が関与するリスクに見合うかどうかを判断する場合があります。 特定の分野でビジネスを行うことに慣れている会社は、新しい市場に付随するすべての問題を認識していない場合があります。 そのため、適切な分析により多くの関連する質問に答えることができ、会社のマネージャーに安心感を与えることができます。