市場リスク分析とは何ですか？

市場リスク分析とは、投資家のポートフォリオがこれらのリスクを軽減するために直面​​するリスクを研究するプロセスです。さまざまなリスクが証券のさまざまなカテゴリに関連しているため、投資家がこれらのリスクを綿密に研究し、ポートフォリオが特定の脅威にさらされる可能性がどれほど可能か、そして彼らが暴露された場合の影響がどれほど深刻かを評価することが役立ちます。さらに、市場リスク分析では、市場のさまざまなセクターに関連するリスクを考慮する必要があります。この用語が使用される別の方法は、初めて特定の市場に参入する前にビジネスが実行する分析を説明することです。

人々が投資について考えるとき、彼らはしばしば投資の肯定的な利点の観点から考える。結局のところ、投資の目的は、受動的な富を成長させることです。ただし、投資には、かなりの資本が失われる可能性があるという非常に現実的なリスクも伴います。通常の投資に関連するリスクを最小限に抑えるため、投資家は、市場リスク分析を行うことができます。

市場リスク分析を実行するには、さまざまな方法があります。投資の専門家は、しばしば仮想的なストレステストを実施して、最悪のシナリオでポートフォリオがどのように持ちこたえるかを確認します。もう1つの一般的なツールは、「リスクのある価値」計算、またはポートフォリオリスクを評価する方法として過去の価格パフォーマンスと証券の固有のボラティリティを使用するVARです。これらおよび他の多くのツールにより、アナリストはポートフォリオがどこに脆弱であるか、どのように調整して補償できるかを調べることができます。

各クラスの証券は、特定のリスクセットに関連付けられており、市場リスク分析は効果的に実行されれば、これらのリスクを明らかにする可能性があります。たとえば、価格が急落し、それによって投資家が保有する株式を過小評価する可能性があるため、株式は危険です。。対照的に、債券投資家は、デフォルトの機関や利息の上昇を発行する可能性を心配する必要があります。セキュリティが何であれ、リスクアナリストは関連するリスクを解析し、それらを緩和する方法を見つけることができます。

企業はまた、異なるタイプの市場リスク分析を利用して、新しい市場への拡大が関係するリスクに見合うかどうかを調べるかもしれません。特定の分野でビジネスを行うことに慣れている企業は、新しい市場に添付されているすべての問題を認識していない可能性があります。そのため、適切な分析は多くの関連する質問に答え、会社のマネージャーに安心を提供することができます。