Was ist eine Marktrisikoanalyse?

Bei einer Marktrisikoanalyse werden die Risiken untersucht, denen das Portfolio eines Anlegers ausgesetzt ist, um diese Risiken zu mindern. Die verschiedenen Wertpapierkategorien sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Daher kann es für Anleger hilfreich sein, diese Risiken genau zu untersuchen, um zu beurteilen, wie wahrscheinlich es ist, dass ihre Portfolios bestimmten Bedrohungen ausgesetzt sind, und wie gravierend die Auswirkungen wären, wenn sie einem Risiko ausgesetzt wären. Darüber hinaus sollte eine Marktrisikoanalyse die mit verschiedenen Marktsektoren verbundenen Risiken berücksichtigen. Eine andere Art, diesen Begriff zu verwenden, ist die Beschreibung der Analyse, die ein Unternehmen durchführt, bevor es sich zum ersten Mal in einen bestimmten Markt wagt.

Wenn Menschen über eine Investition nachdenken, denken sie oft an die positiven Vorteile einer Investition. Denn mit Investitionen soll der passive Wohlstand wachsen. Eine Investition birgt jedoch auch das sehr reale Risiko, dass ein Großteil des Kapitals verloren geht. Um die mit einer normalen Anlage verbundenen Risiken zu minimieren, können Anleger eine Marktrisikoanalyse durchführen oder einen Finanzdienstleister damit beauftragen.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Marktrisikoanalyse durchzuführen. Investmentprofis führen häufig hypothetische Stresstests durch, um festzustellen, wie sich ein Portfolio im schlimmsten Fall behaupten würde. Ein weiteres beliebtes Instrument ist die "Value at Risk" -Berechnung (VaR), bei der die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die inhärente Volatilität von Wertpapieren zur Bewertung des Portfoliorisikos herangezogen werden. Mit diesen und vielen anderen Tools können Analysten herausfinden, wo Portfolios anfällig sind und wie sie zum Ausgleich angepasst werden können.

Jede andere Wertpapierklasse ist mit einem bestimmten Satz von Risiken verbunden, und eine Marktrisikoanalyse kann diese Risiken aufdecken, wenn sie effektiv durchgeführt wird. Zum Beispiel sind Aktien riskant, weil die Kurse fallen und dadurch die von Anlegern gehaltenen Aktien abwerten könnten. Im Gegensatz dazu müssen sich Anleiheinvestoren Sorgen machen, ob die Möglichkeit besteht, dass Institute ausfallen oder die Zinspreise steigen. Unabhängig von der Sicherheit kann ein Risikoanalytiker die damit verbundenen Risiken analysieren und Wege finden, diese zu mindern.

Unternehmen können auch eine andere Art der Marktrisikoanalyse nutzen, um herauszufinden, ob die Expansion in einen neuartigen Markt das damit verbundene Risiko wert ist. Ein Unternehmen, das es gewohnt ist, in einem bestimmten Bereich Geschäfte zu tätigen, ist sich möglicherweise nicht aller Probleme bewusst, die mit einem neuen Markt verbunden sind. Aus diesem Grund kann eine ordnungsgemäße Analyse viele relevante Fragen beantworten und den Managern des Unternehmens ein beruhigendes Gefühl geben.