Was ist eine Marktrisikoanalyse?
Eine Marktrisikoanalyse ist der Prozess der Untersuchung der Risiken, mit denen das Portfolio eines Anlegers konfrontiert ist, um diese Risiken zu mildern. Mit den verschiedenen Kategorien von Wertpapieren sind unterschiedliche Risiken verbunden. Daher kann es für Anleger hilfreich sein, diese Risiken genau zu untersuchen und zu bewerten, wie wahrscheinlich ihre Portfolios spezifischen Bedrohungen ausgesetzt sind und wie schwerwiegend die Auswirkungen wäre, wenn sie ausgesetzt würden. Darüber hinaus sollte eine Marktrisikoanalyse die mit verschiedenen Marktsektoren verbundenen Risiken berücksichtigen. Eine andere Möglichkeit, wie dieser Begriff verwendet wird, besteht darin, die Analyse zu beschreiben, die ein Unternehmen durchführt, bevor sie sich zum ersten Mal in einen bestimmten Markt wagen. Der Zweck der Investition ist es schließlich, passives Wohlstand zu wachsen. Das Investieren ist auch mit dem sehr realen Risiko verbunden, dass viel Kapital verloren geht. Um die mit normalen Investitionen verbundenen Risiken zu minimieren, Anleger können eine Marktrisikoanalyse ausführen - oder einen Finanzdienstleistungsfachmann einstellen.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für eine Marktrisikoanalyse. Investmentprofis führen häufig hypothetische Stresstests durch, um zu sehen, wie ein Portfolio in einem Worst-Case-Szenario festhält. Ein weiteres beliebtes Instrument ist die Berechnung des "Werts bei Risiko" oder Var, die die vergangene Preisleistung und die inhärente Volatilität von Wertpapieren zur Bewertung des Portfoliosisikos verwendet. Mit diesen und vielen anderen Tools können Analysten herausfinden, wo Portfolios anfällig sind und wie sie angepasst werden können, um dies auszugleichen.
Jede verschiedene Wertpapierklasse ist mit einem bestimmten Risikenmengen verbunden, und eine Marktrisikoanalyse kann diese Risiken aufdecken. Zum Beispiel sind Aktien riskant, da die Preise sinken könnten und dadurch die von Anleger gehaltenen Aktien abwerten könnten. Im Gegensatz dazu müssen Anleiheinvestoren sich Sorgen über die Möglichkeiten der Ausgabe von Institutionen machen oder die Zinspreise steigen. Unabhängig von der Sicherheit kann ein Risikoanalytiker die damit verbundenen Risiken analysieren und Wege finden, um sie zu lindern.
Unternehmen können auch eine andere Art von Marktrisikoanalyse nutzen, um herauszufinden, ob die Expansion in einen neuartigen Markt das damit verbundene Risiko wert ist. Ein Unternehmen, das es gewohnt ist, in einem bestimmten Bereich Geschäfte zu machen, ist möglicherweise nicht alle Probleme, die an einem neuen Markt verbunden sind, nicht bekannt. Aus diesem Grund kann eine ordnungsgemäße Analyse viele relevante Fragen beantworten und Unternehmensmanagern beruhigend sein.