O que é uma análise de risco de mercado?
Uma análise de risco de mercado é o processo de estudo dos riscos que o portfólio de um investidor enfrenta em um esforço para mitigar esses riscos. Diferentes riscos estão associados às diferentes categorias de valores mobiliários; portanto, pode ser útil para os investidores estudarem esses riscos de perto, avaliando a probabilidade de suas carteiras de serem expostas a ameaças específicas e quão grave o impacto seria se fossem expostos. Além disso, uma análise de risco de mercado deve levar em consideração os riscos envolvidos com vários setores do mercado. Outra maneira pela qual esse termo é usado é descrever a análise que uma empresa executa antes de se aventurar em um mercado específico pela primeira vez.
Quando as pessoas pensam em investir, geralmente pensam em termos de benefícios positivos do investimento; Afinal, o objetivo do investimento é fazer com que a riqueza passiva cresça. O investimento também vem com o risco muito real de que uma boa quantidade de capital possa ser perdida. Para minimizar os riscos associados ao investimento normal, os investidores podem realizar - ou contratar um profissional de serviços financeiros para executar - uma análise de risco de mercado.
Existem muitas maneiras diferentes para uma análise de risco de mercado ser realizada. Os profissionais de investimento geralmente realizam testes de estresse hipotéticos para ver como um portfólio se sustentaria no pior cenário. Outra ferramenta popular é o cálculo "valor em risco", ou VAR, que usa o desempenho do preço passado e a volatilidade inerente dos valores mobiliários como uma maneira de avaliar o risco de portfólio. Essas e muitas outras ferramentas permitem que os analistas descubram onde os portfólios são vulneráveis e como podem ser ajustados para compensar.
Cada classe diferente de valores mobiliários está associada a um conjunto específico de riscos, e uma análise de risco de mercado, se realizada efetivamente, pode descobrir esses riscos. Por exemplo, as ações são arriscadas porque os preços podem despencar e, assim, desvalorizar as ações detidas pelos investidores. Por outro lado, os investidores de títulos precisam se preocupar com as possibilidades de emissão de instituições que não deixam de aumentar ou os preços de juros. Qualquer que seja a segurança, um analista de risco pode analisar os riscos envolvidos e encontrar maneiras de aliviá -los.
As empresas também podem tirar proveito de um tipo diferente de análise de risco de mercado para descobrir se a expansão para um novo mercado vale o risco envolvido. Uma empresa acostumada a fazer negócios em uma área específica pode não estar ciente de todos os problemas anexados a um novo mercado. Por esse motivo, uma análise adequada pode responder a muitas perguntas pertinentes e proporcionar tranquilidade aos gerentes da empresa.