¿Cómo elijo el mejor software de backtesting?
El software Backtesting está diseñado para simular qué tan bien hubiera funcionado una estrategia comercial en particular durante un período previo específico. La idea es dar una idea de qué tan bien funcionaría la misma estrategia en el futuro, aunque por definición esto solo puede ser una predicción. Las claves para elegir el software correcto de backtesting incluyen evitar errores postdictorios, buscar opciones de personalización y evitar el software producido por las mismas personas que venden un sistema comercial.
La regla más fundamental para elegir el software de backtesting es usar paquetes que le permitan usar únicamente datos que hubieran estado disponibles en ese momento. No hacer esto crea un problema estadístico conocido como error postdictorio, lo que significa que el análisis no refleja cómo un comerciante realmente habría tomado decisiones al llevar a cabo una estrategia. Un ejemplo de esto sería si el software funcionara solo con precios de cierre; Esta no es una situación realista, ya que para cuando el precio esté disponible para que el comerciante hipotético haya tomado una decisión, ¡el mercado habría cerrado!
La forma más precisa de evitar un error postdictorio es llevar a cabo el backtesting de forma totalmente manual. Como esto no suele ser prácticamente eficiente, es importante utilizar un software que permita la mayor personalización posible. En general, cuanto más automatizado y rígido sea el software, más probable es que incluya un error postdictorio.
Otra forma útil de utilizar el software de backtesting es buscar aplicaciones que faciliten volver a ejecutar el análisis con una variable modificada. Por ejemplo, un operador podría estar planeando una estrategia que incluya vender cualquier acción que haya perdido el 35% de su valor. Una buena aplicación podrá mostrar rápidamente qué diferencia se habría hecho en los resultados si el comerciante hubiera vendido cualquier acción que perdiera el 50% de su valor. Además de probar si los fundamentos de una estrategia parecen sólidos, esta personalización hace que sea más fácil probar una estrategia contra las limitaciones de la naturaleza humana. Si bien un comerciante podría creer que la caída del 35% es "objetivamente" el mejor punto para vender, puede darse cuenta de que si lleva a cabo la estrategia de verdad, se vería tentado a dejar que la acción caiga aún más con la esperanza de recuperación, simplemente porque puede ser difícil admitir la derrota.
Los traders deben ser particularmente cautelosos con cualquier software de backtesting producido por una compañía que también venda consejos sobre qué sistema de trading usar. En parte, esto se debe a que dichas empresas se verán tentadas a utilizar una configuración de backtesting que esté especialmente diseñada para mostrar que su sistema funciona bien. Pero incluso cuando las empresas no actúan de manera tan cínica, puede darse el caso de que las limitaciones del software de backtesting que han utilizado hayan influido en su elección de la estrategia comercial recomendada.