Hvordan vælger jeg den bedste backtesting-software?

Backtesting-software er designet til at simulere, hvor godt en bestemt handelsstrategi ville have fungeret i en bestemt tidligere periode. Tanken er at give en vis indsigt i, hvor godt den samme strategi ville fungere i fremtiden, selvom dette per definition kun kan være en forudsigelse. Nøgler til at vælge den rigtige backtesting-software inkluderer at undgå postdiktiv fejl, kigge efter tilpasningsmuligheder og undgå software produceret af de samme mennesker, der sælger et handelssystem.

Den mest grundlæggende regel ved at vælge backtesting-software er at bruge pakker, der giver dig mulighed for udelukkende at bruge data, der ville have været tilgængelige på det tidspunkt. Hvis du ikke gør dette, skabes et statistisk problem, der kaldes postdiktiv fejl, hvilket betyder, at analysen ikke afspejler, hvordan en erhvervsdrivende rent faktisk ville have taget beslutninger i gennemførelsen af ​​en strategi. Et eksempel på dette ville være, hvis softwaren kun arbejdede med lukkepriser; dette er ikke en realistisk situation, da det tidspunkt, hvor prisen blev tilgængelig for den hypotetiske erhvervsdrivende, havde truffet en beslutning, ville markedet have lukket!

Den mest nøjagtige måde at undgå postdiktiv fejl er at udføre backtesting helt manuelt. Da dette normalt ikke er praktisk effektivt, er det vigtigt at bruge software, der tillader så meget tilpasning som muligt. Generelt, jo mere automatiseret og stiv softwaren er, desto mere sandsynligt er det at inkludere postdiktiv fejl.

En anden nyttig måde at bruge backtesting-software er at kigge efter applikationer, der gør det let at køre analysen igen med en ændret variabel. For eksempel kan en erhvervsdrivende planlægge en strategi, der inkluderer salg af alle aktier, der har mistet 35% af sin værdi. En god applikation vil hurtigt kunne vise, hvilken forskel der ville være gjort på resultaterne, hvis den erhvervsdrivende i stedet havde solgt en bestand, der mistede 50% af sin værdi. Udover at teste, om grundlæggende i en strategi forekommer forsvarlig, gør denne tilpasning det lettere at teste en strategi mod begrænsningerne i den menneskelige natur. Mens en erhvervsdrivende måske tror, ​​at faldet på 35% er "objektivt" det bedste punkt, hvorpå han kan sælge, kan han muligvis indse, at hvis han gennemførte strategien for real, ville han blive fristet til at lade aktien falde yderligere i håbet om en bedring, simpelthen fordi det kan være svært at indrømme nederlag.

Forhandlere skal være særlig opmærksomme på al backtesting-software, der produceres af et firma, der også sælger råd om, hvilket handelssystem der skal bruges. Delvis skyldes det, at sådanne virksomheder vil blive fristet til at bruge en backtesting-opsætning, der er specielt designet til at vise, at deres system fungerer godt. Men selv når virksomheder ikke handler så kynisk, kan det være tilfældet, at begrænsningerne i backtesting-softwaren, de har brugt, har påvirket deres valg af anbefalet handelsstrategi.