Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do weryfikacji historycznej?
Oprogramowanie do weryfikacji historycznej zostało zaprojektowane w celu symulacji skuteczności określonej strategii handlowej w określonym poprzednim okresie. Chodzi o to, aby dać wgląd w to, jak dobrze ta strategia będzie działać w przyszłości, choć z definicji może to być tylko prognoza. Kluczami do wyboru odpowiedniego oprogramowania do weryfikacji historycznej są unikanie błędów powściągliwych, szukanie opcji dostosowywania i unikanie oprogramowania produkowanego przez te same osoby, które sprzedają system transakcyjny.
Najbardziej podstawową zasadą wyboru oprogramowania do testowania wstecznego jest używanie pakietów, które pozwalają wyłącznie na korzystanie z danych, które byłyby wówczas dostępne. Niezastosowanie się do tego stwarza problem statystyczny zwany błędem postdictive, co oznacza, że analiza nie odzwierciedla tego, w jaki sposób przedsiębiorca faktycznie podjąłby decyzję w realizacji strategii. Jednym z przykładów może być to, że oprogramowanie działało tylko z cenami zamknięcia; nie jest to realistyczna sytuacja, ponieważ do czasu, gdy cena stanie się dostępna dla hipotetycznego przedsiębiorcy, który podejmie decyzję, rynek zamknie się!
Najdokładniejszym sposobem uniknięcia pomyłki jest przeprowadzenie weryfikacji historycznej całkowicie ręcznie. Ponieważ zwykle nie jest to praktycznie wydajne, ważne jest, aby używać oprogramowania, które pozwala na jak największą personalizację. Zasadniczo im bardziej zautomatyzowane i sztywne jest oprogramowanie, tym bardziej prawdopodobne jest, że zawiera błąd powściągliwy.
Innym przydatnym sposobem korzystania z oprogramowania do testowania wstecznego jest poszukiwanie aplikacji, które ułatwiają ponowne uruchomienie analizy ze zmienioną jedną zmienną. Na przykład trader może planować strategię, która obejmuje sprzedaż akcji, które straciły 35% swojej wartości. Dobra aplikacja będzie w stanie szybko pokazać, jaka byłaby różnica w wynikach, gdyby sprzedawca sprzedał akcje, które straciły 50% swojej wartości. Oprócz testowania, czy podstawy strategii wydają się solidne, dostosowanie to ułatwia testowanie strategii pod kątem ograniczeń natury ludzkiej. Podczas gdy trader może wierzyć, że spadek o 35% jest „obiektywnie” najlepszym momentem na sprzedaż, może zdać sobie sprawę, że gdyby realizował strategię naprawdę, pokusiłby się, aby pozwolić na dalszy spadek akcji w nadziei na powrót do zdrowia, po prostu dlatego, że trudno jest przyznać się do porażki.
Handlowcy powinni szczególnie uważać na wszelkie oprogramowanie do testowania wstecznego, które jest wytwarzane przez firmę, która również sprzedaje porady, z którego systemu handlowego skorzystać. Częściowo dzieje się tak dlatego, że takie firmy będą miały pokusę zastosowania zestawu testów historycznych, który został specjalnie zaprojektowany, aby pokazać, że ich system działa dobrze. Ale nawet jeśli firmy nie działają tak cynicznie, może się zdarzyć, że ograniczenia zastosowanego oprogramowania do weryfikacji historycznej wpłynęły na wybór zalecanej strategii handlowej.