Comment choisir le meilleur logiciel de backtesting?
Le logiciel de backtesting est conçu pour simuler l'efficacité d'une stratégie de trading donnée au cours d'une période antérieure spécifique. L'idée est de donner une idée de l'efficacité d'une même stratégie à l'avenir, bien que, par définition, cela ne puisse être qu'une prédiction. Pour choisir le bon logiciel de backtesting, il faut notamment éviter les erreurs postdictives, rechercher des options de personnalisation et éviter les logiciels produits par les mêmes personnes qui vendent un système commercial.
La règle la plus fondamentale pour choisir un logiciel de backtesting consiste à utiliser des packages qui vous permettent d'utiliser uniquement les données qui auraient été disponibles à ce moment-là. Ne pas le faire crée un problème statistique appelé erreur postdictive, ce qui signifie que l'analyse ne reflète pas la manière dont un trader aurait réellement pris des décisions lors de la mise en œuvre d'une stratégie. Un exemple de ceci serait si le logiciel fonctionnait uniquement avec les cours de clôture; Ce n'est pas une situation réaliste, car au moment où le prix est devenu disponible pour le trader hypothétique d'avoir pris une décision, le marché aurait fermé!
Le moyen le plus précis d'éviter les erreurs postdictives consiste à effectuer le backtesting entièrement manuellement. Comme cela n’est généralement pas efficace, il est important d’utiliser un logiciel qui permette autant de personnalisation que possible. En règle générale, plus le logiciel est automatisé et rigide, plus il est susceptible d'inclure une erreur postdictive.
Un autre moyen utile d'utiliser un logiciel de backtesting consiste à rechercher des applications permettant de réexécuter facilement l'analyse avec une variable modifiée. Par exemple, un opérateur peut planifier une stratégie incluant la vente de tout titre ayant perdu 35% de sa valeur. Une bonne application sera en mesure de montrer rapidement quelle différence aurait été apportée aux résultats si le trader avait plutôt vendu un titre ayant perdu 50% de sa valeur. En plus de vérifier si les principes fondamentaux d'une stratégie paraissent sains, cette personnalisation facilite le test d'une stratégie par rapport aux limites de la nature humaine. Un commerçant peut penser que la chute de 35% est "objectivement" le meilleur moment pour vendre, mais il peut se rendre compte que s’il appliquait cette stratégie pour de bon, il serait tenté de laisser chuter le titre plus loin dans l’espoir d’une récupération, tout simplement parce qu'il peut être difficile d'admettre la défaite.
Les traders doivent se méfier particulièrement des logiciels de backtest produits par une entreprise vendant également des conseils sur le système de trading à utiliser. Cela tient en partie au fait que ces sociétés seront tentées d’utiliser une configuration de back-test spécialement conçue pour montrer que leur système fonctionne bien. Mais même lorsque les entreprises n’agissent pas de manière aussi cynique, il se peut que les limitations du logiciel de backtesting qu’elles ont utilisé aient influencé leur choix de la stratégie de négociation recommandée.