Comment choisir le meilleur logiciel de backtesting?

Le logiciel

Backtesting est conçu pour simuler la façon dont une stratégie de trading particulière aurait fonctionné sur une période précédente spécifique. L'idée est de donner un aperçu de la façon dont la même stratégie fonctionnerait à l'avenir, bien que, par définition, cela ne puisse être qu'une prédiction. Les clés pour choisir le logiciel de backtesting correct incluent éviter les erreurs post-indicatives, rechercher des options de personnalisation et éviter les logiciels produits par les mêmes personnes qui vendent un système de trading.

La règle la plus fondamentale de choix de logiciels de backtesting est d'utiliser des packages qui vous permettent d'utiliser uniquement des données qui auraient été disponibles à l'époque. Ne pas faire cela crée un problème statistique connu sous le nom d'erreur post-indicative, ce qui signifie que l'analyse ne reflète pas comment un commerçant aurait réellement pris des décisions dans la réalisation d'une stratégie. Un exemple de cela serait si le logiciel fonctionnait uniquement à des prix de clôture; Ce n'est pas une situation réaliste, car au moment où ce prix est devenu disponible pour l'hypothèseTrader tical pour avoir pris une décision, le marché aurait fermé!

La façon la plus précise d'éviter les erreurs post-indicatives est de réaliser le backtesting entièrement manuellement. Comme cela n'est généralement pas pratiquement efficace, il est important d'utiliser un logiciel qui permet autant de personnalisation que possible. Généralement, plus le logiciel est automatisé et rigide, plus il est susceptible d'inclure des erreurs post-indicatives.

Un autre moyen utile d'utiliser des logiciels de backtesting consiste à rechercher des applications qui facilitent la réinstruction de l'analyse avec une variable modifiée. Par exemple, un trader pourrait planifier une stratégie qui comprend la vente de tout actions qui a perdu 35% de sa valeur. Une bonne application sera en mesure de montrer rapidement quelle différence aurait été faite aux résultats si le trader avait vendu à la place des actions qui ont perdu 50% de sa valeur. En plus de tester si les principes fondamentaux d'une stratégie semblent solides, ceLa personnalisation facilite le test d'une stratégie par rapport aux limites de la nature humaine. Bien qu'un commerçant puisse croire que la chute de 35% est "objectivement" le meilleur point pour vendre, il peut se rendre compte que s'il réalisait la stratégie pour de vrai, il serait tenté de laisser le stock chuter davantage dans l'espoir d'une reprise, simplement parce qu'il peut être difficile d'admettre la défaite.

Les traders

devraient être particulièrement méfiants de tout logiciel de backtesting produit par une entreprise qui vend également des conseils sur le système commercial à utiliser. En partie, cela sera dû au fait que ces entreprises seront tentées d'utiliser une configuration de backtesting qui est particulièrement conçue pour montrer que leur système fonctionne bien. Mais même lorsque les entreprises n'agissent pas aussi cynique